記得講新課的時候說stack and roll流動性好，基差風(fēng)險大；strip雖然流動性不好，但是基差風(fēng)險小。這里的wider bid-ask spread為什么不是反應(yīng)基差風(fēng)險的價差，而是流動性的價差？
老師這是什么知識點沒見過呀。
老師您好，請問Classification和K-means的區(qū)別如何區(qū)分
這題PMT怎么用計算器按，一級忘了
D選項如何理解？分別都是什么風(fēng)險度量呢？ 為什么說是主觀的？謝謝老師詳細解釋
這是23年的考點嗎？咋一點印象都沒有
d解釋一下
這是哪個章節(jié)說到的，完全沒有印象了
這題可以把課件的知識點貼出來嗎？
能再解釋一下各個選項嗎？可以講講隱含波動率的重點考點嗎？
D選項方便再講解一下么，CML和CAPM哪個是充分分散的呢？我理解CAPM上的點是充分分散化的，所以只考慮β，但是不要求一定要有效；CML上一定是有效的，但是沒說要充分分散化吧？
為什么系數(shù)和小于1代表協(xié)方差平穩(wěn)呢？
D為什么不對？之前講課的時候我記得90%PFE沒賠付有可能長這樣呀？95%PFE有賠付會突變。
高管層（CXO）下設(shè)管理委員會（management committee），管理委員會監(jiān)督LCT，LCT設(shè)置CFP，這幾個的關(guān)系是這樣吧？
老師好，2023版的講義，里面的BCVA公式（紅框）等號右邊全部都有負號，那不應(yīng)該是【 - 5%×300—3%×200 】嗎
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