所以為啥Tree的這個方法是對的？其他的不對呢？
之前有一道題是這樣的：A portfolio consists of 10 independent bonds. There will be one default on average in 5 years. What is the probability that only exactly one default in a year. 這道題用的是泊松分布，而本題用的是指數(shù)分布。麻煩老師對比分析講解一下，沒搞清楚什么時候用指數(shù)什么時候用泊松，謝謝
這道題用的公式是這個嗎？感覺對不太上啊，如果不是，那用的是哪個公式呢？
相關(guān)系數(shù)為1不是完全正相關(guān)嘛？為什么反而是可以直接加總的。相關(guān)系數(shù)為0是完全不相關(guān)，才可以加總吧？
不懂，請講一下
老師，這里沒寫是cumulative prob.吧？
老師我這個方法對嗎，我沒有像視頻里那樣計算權(quán)重，但是答案也是對的
b和c怎么理解
為什么A有問題
老師，第一句話不對的原因是，他是＞9.0，沒有等于＝，所以只能放在備擇假設(shè)對吧
老師，請問B選項，為什么對沖不能增加現(xiàn)金流是錯的呀？我理解比如一個公司為了避免未來價格波動，選擇了期貨進行對沖，肯定比不對沖要占用現(xiàn)金流呀。 另外angency risk 代理風(fēng)險？怎么理解？謝謝
A選項hot money ratio是什么意思呢？如果是占儲蓄的比例增加，那不是說明非穩(wěn)定的資金來源占比更多了嗎？來源不穩(wěn)定，流動性應(yīng)該變差才是
但就課程內(nèi)容只提到了一個國別風(fēng)險，但這種題看到了真的很懵，其他三個選項可以舉一些例子么（想要一些具體的例子，而不是那三個詞的中文翻譯）
請問老師是否可以總結(jié)一下ULp，ULCi ，n個資產(chǎn)情況相關(guān)的公式和考題應(yīng)用
老師，請解釋一下這個題的全部吧，解析好像和答案不一致。bond是debt嗎？是的話volatility增加，value下降1為什么不對呢
程寶問答
金程問答