請問此題C選項是什么意思，以及D選項T-bills $0.33從何而來
老師，請問這道題解析里邊說是和2比大小，2這個數(shù)值是根據(jù)什么確定的呢？
SMA的計算方法在什么地方講到了，哪頁PPT？我沒找到
老師這道題在手機端顯示不完整 請盡快修復bug 謝謝
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十個彼此獨立的loan每個違約概率為3%，為什么這道題算十個同時不違約要乘10，而不是10次冪
這道題怎么判斷出美元是本幣的呢？
Supplier. Consumer 兩者對于commodity，有什么不同。 到底是誰持有現(xiàn)貨啊
老師，436題考點主要是yield curve 平行移動，而不是interest rate 平行移動，是嗎？
請問discount factor 是哪里講到的？
我用計算器算了兩遍，Tev都等于2.73%。
習題冊第184頁，第318題應該怎么理解，謝謝
梁老師在強化課里講的方法和他在例題里講的算profit的方法不一樣，請問怎么區(qū)分有什么不同？還有一個問題是，題里給的是3-2-1，我怎么判斷3是哪個，2是哪個，1是哪個？
障礙期權，如果是put option那么這四張圖還是一樣的嗎？
老師你好。根據(jù)期權定價可以得出結論 期權在到期日前的價值總是大于其內(nèi)在價值。在二叉樹定價中，第一個歐式看漲期權的例子里 k=800 可以看出三個月時 股價上升時的期權價值100.66大于當時的內(nèi)在價值95.19 股價下降時期權價值大于當時的內(nèi)在價值0 （圖二）。但是第二個美式看跌期權的例子里，股價下跌時 根據(jù)到期的payoff折現(xiàn)得到的價值小于當期行權得到的內(nèi)在價值（圖三），所以美式看跌在某時點的價值可能不具有時間價值、直接等于當時的內(nèi)在價值嗎？請老師幫我看看我前面講的對不對(′?_?`)
程寶問答
金程問答