金程問(wèn)答
再投資風(fēng)險(xiǎn)降低，市場(chǎng)利率增加，duration不是應(yīng)該減少么
例題為什么乘以0.01%？完全沒(méi)講清楚啊……
例題為什么乘以0.01%？完全沒(méi)講清楚啊……
如果算risk premium就是算sur？這樣的話，那不就等于13.3%-4%？
這個(gè)102.50和102.15要算成百分比呢
請(qǐng)問(wèn)老師，圖一的求PV和圖二的求PV要怎么聯(lián)系，一個(gè)是直接用FV除，另一個(gè)是用CF的求和，按照?qǐng)D二的話圖三的P0不是應(yīng)該等于105除以（1+7%）的三次方嗎？
蒙特卡羅模擬MBS價(jià)格的步驟具體是什么？TBA到底是什么含義？老師根本沒(méi)有將清楚！
還有一個(gè)問(wèn)題… 這里算利率互換的valuation的時(shí)候 為什么省去了AB各自還借款人利息的環(huán)節(jié)呢？還是說(shuō)這里其實(shí)沒(méi)有真正借錢 就是虛設(shè)一個(gè)本金 然后AB雙方單純?cè)谝?guī)定的付息時(shí)期賭fixed和floating的大小…
M2不在有效前沿上呀
t分布是矮峰肥尾吧？
在最后一種的案例中，offset之后又有一個(gè)short的環(huán)節(jié)這是怎么回事？他這么做的目的是什么？
為何加上倉(cāng)儲(chǔ)成本后，期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格？而且4和7相互矛盾啊？4：收獲季節(jié)要來(lái)了，供給將增加，價(jià)格應(yīng)該下降啊，也就是期貨小于現(xiàn)貨價(jià)格；所以7是對(duì)的，4是錯(cuò)的。我的理解錯(cuò)在哪里？
投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理第3課，第35分鐘，講義62頁(yè)，老師說(shuō)score服從standnormal distibution， alpha服從normal distrubtion，那alpha均值為0，從實(shí)際意義上來(lái)講alpha均值為0那這個(gè)基金經(jīng)理不就沒(méi)啥用了么，alpha均值等于0怎么解釋？
這里是不是講錯(cuò)了？ppt上的surplus at risk 就是老師說(shuō)的surplus value吧，老師咋又弄了一個(gè)這樣的概念？
為什么一年是256天而不是365天哪？
程寶問(wèn)答
