金程問(wèn)答
為什么這個(gè)自由度減一啊
為什么不是全屏顯示呢
為什么θ＞0時(shí)，Yt的曲線是單調(diào)遞增的？θ只能提現(xiàn)昨天的shock對(duì)今天數(shù)值的影響，如果今天的shock＞0而昨天shock＜0，這樣曲線不就開(kāi)始減小了嗎
老師，這個(gè)協(xié)方差的公式是怎么得到的？
為什么AR1模型中，回歸系數(shù)＜1就平穩(wěn)？
這里f1-1.5為什么要除以2
老師，這題total hedge fund fees 和fund of fund fees的計(jì)算 依據(jù)哪個(gè)公式哇，好像沒(méi)看到過(guò)？
老師，這題total hedge fund fees 和fund of fund fees的計(jì)算 依據(jù)哪個(gè)公式哇，好像沒(méi)看到過(guò)？
老師你好，42題如何確定h0是≤14%還是≥14%
老師，想問(wèn)一下這題怎么去看呢
第25面的cdf應(yīng)當(dāng)為F(X)= X/6, X屬于[1,6]; 0, X<1; 1, X>6.
這里的estimator error是什么？為什么變量越多error越大
老師可以問(wèn)一下這個(gè)是哪一部分的知識(shí)點(diǎn)嘛？好像parallel這邊沒(méi)有講到啊
老師 組合的 convexity = 129.4, 可是 bond C 本身就有331.73，那為什么還要做這個(gè)組合？而且就算做了，為什么還要將 bond c 的占比放的小于 bond a呢？那組合里可不可以放兩個(gè) bond c 呢
能完整的講一下這題嘛？以及怎么分辨當(dāng)中哪些信息要用到？
程寶問(wèn)答
