金程問(wèn)答
老師 過(guò)去n天的權(quán)重 不是w0么？算這個(gè)是用在哪個(gè)公式上？
習(xí)題609:老師好，這道題，III為什么不對(duì)呢，還有能介紹一下R^2在這里是如何分析的嗎，謝謝
視頻中說(shuō)，call price＞par，par是最后到期日發(fā)行者還給買債券的人的，那這里的call price是相當(dāng)于普通債權(quán)的pv還是相當(dāng)于普通債券的par（也就是fv）？？？？
教材liquidity risk第148頁(yè)，上表TSCLGC記錄的是累積數(shù)，但綠色問(wèn)號(hào)標(biāo)記的-314726是單次交易的數(shù)目，并沒(méi)有與之前的金額累積呢；中間文本綠色問(wèn)號(hào)標(biāo)記的式子，列式與計(jì)算結(jié)果不一致，是列式錯(cuò)了還是計(jì)算錯(cuò)了；下表綠色問(wèn)號(hào)標(biāo)記的部分，沒(méi)有加入借進(jìn)來(lái)的bond呢？
老師，278題幫忙講一下，謝謝
中文287頁(yè)有偏無(wú)偏是不是反了？
老師，請(qǐng)問(wèn)講義32頁(yè)，這個(gè)business line 是怎么翻譯和理解，謝謝
126題BC 兩個(gè)選項(xiàng)是什么
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老師 我學(xué)了BSM模型 但還是不懂為什么 it can be optimal to early exercise an American put. Let’s say K=50, despite how low S gets, I’ll always receive 50 as my minimal. But as time goes, S might also increase to 55, then I can sell for a higher price. So why not wait?
我們deltaP=-D*P*deltaY，這里面的duration是Mac D 還是 MD？？
老師請(qǐng)問(wèn)第四句為什么不對(duì)？
老師，為什么gamma是一個(gè)有利指標(biāo)？從公式上看，股價(jià)下跌，gamma上升；股價(jià)上漲，gamma下降；而且是成平方的變動(dòng)；從gamma的圖像上看，atm時(shí)gamma最大，spot price處于中間位置。那是從哪里看出來(lái)是有利指標(biāo)呢？謝謝
如果要預(yù)測(cè)的是2020年的數(shù)據(jù) 應(yīng)該怎么做呢？答案還是一樣嗎？
習(xí)題540:老師好，I中的standard deviation指什么呢
程寶問(wèn)答
