請問為什么2-year forward rate one year from today的計算公式跟前面兩個不一樣，為什么會有0.5次方出現(xiàn)
這題算的和答案不一樣，是不是年份有用呢
這道題怎么做
為什么221頁的自相關(guān)系數(shù)分母是除以T-h 而不是T
老師的例子有兩個變量，一個是age，一個是height，是不是應(yīng)該用f分布表查出來的值去做比較，而非正態(tài)分布的正負1.96？
麻煩老師講解一下打？的那句話，感覺跟下面的句子意思正好相反呀？會員用債券代替現(xiàn)金交給CCP,應(yīng)該是C C P不滿意，他們才會用債券代替。但是問號的那句話是說C C P給他們支付的利率不滿意。饒迷了
梁老師微信讀書群看原版書建了嗎 想聽聽
老師，您后， 這道題，1-0.1667是什么意思呢？
不是說 fi的絕對值小于1就可以了嘛，題目中說 fi1=1.4, fi2=-0.45 然后去算z有啥用？這一頓操作是為了啥？
這題不懂怎么做
講義第37頁的表格中，Maturity等于1.5時spot rate 等于1.82，那么1.82所指的是什么意思？
這道題算對沖時所需股票的數(shù)量時為什么用100000*N(d1)呢？難道不是應(yīng)該用期權(quán)的數(shù)量（300000）乘N(d1)嘛？
請問老師答案中的2是怎么得出的？謝
老師好，29題b選項，是怎么知道買還是賣的？我沒看出來，請老師幫忙看看，謝謝
這里的斜率，為什么不除以1.2？斜率不應(yīng)該是（E(rm)-rf）/beta？
程寶問答
金程問答