老師好 我理解putable bond =V pure+put option 對于issuer是相反的的嗎?
一筆AAA級別的債券,每年3%的回報率,視頻中老師說當房價上漲的時候這筆債券很安全,但是房價下跌的時候就不安全了,這是為什么??
為什么delta hedge 是partially covered?
請問20題D選項,為什么利率下降時,principle only strip的value會上升?提前還款后再投資,利率不是下降了嗎,應該value下降啊,不太明白。
這里的long call 的delta是大于0,short call 是小于0的,為什么圖中call option 是(0,1)之間的呢? 還有在at the money的時候為什么detla 是0.5呢?
視頻中老師說到:“credit derivation是做資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品”。這句話怎么理解?
請問老師,F(xiàn)RA不是也有交易雙方嗎?A選項是不太完善?另外C為什么不對?C是什么意思?謝謝
請問84題的Floated的計算過程怎么理解?
第27題這里為什么106。443%呢,為什么要加%呢
請問第九十題為什么不選d呢
這里的party making payment指的是付錢也就是虧損的那一方嗎
六十六題商品供應商有作用嗎,消費者有正向價值時L>k,那對供應商有正向價值在式子中怎么體現(xiàn)呢
只有當x=3,y=3的時候x+y=6,為什么答案不是1/9?
如果short position in FAR 2*5,是不是就相當于buy一個長期的債券,sell一個短期的債券?
416怎么做
程寶問答