該問題里，ER中的權(quán)重和VAR中的權(quán)重不一樣？
完全不懂
這里為什么Vt2折現(xiàn)到T1是單利，沒聽懂，還有這個(gè)利息是三個(gè)月的，那么分母的S需要除以4嗎
第9個(gè)課件和第8個(gè)課件，內(nèi)容有什么區(qū)別
VAR到底是個(gè)啥。有沒有具體的例子，講的還是不太懂，謝謝老師
87題，2-year swap開始時(shí)間是Aug 9, 2008. Aug 9 2010是Swap的最后一期, 是不是應(yīng)該將本金也考慮在內(nèi)？
不太理解，為什么7%表示固定利率？持有者h(yuǎn)older不應(yīng)該是long方嗎？
這里第一步到第二步是如何推導(dǎo)的？視頻里老師就說“在這個(gè)情況下應(yīng)該取平方”，但好像木有具體解釋，請問是用了什么運(yùn)算法則呢？以及后面第三部分加上的2w1w2??協(xié)方差，感覺不知道怎么來的？求解答
2a的評級不是比1a的評級高嗎？為什么反而虧損多？違約的概率也比1a高呢？
老師 這樣的話 a不是虧的么？b始終都有高于libor的錢拿？
老師119題在哪講過你可以講一下嗎
這題要是還有個(gè)選項(xiàng)是： sell option，buy stockA 這個(gè)選項(xiàng)對不對呢？
煩請翻譯一下，不明白打?這句話意思，想表達(dá)什么，怎么應(yīng)用
請問老師，第二個(gè)公式右邊e的上標(biāo)2*3L是指什么？謝謝
您好老師，關(guān)于用二叉樹模型計(jì)算期權(quán)的價(jià)格的計(jì)算過程我看懂了，但有一點(diǎn)還是不太明白。就是為什么構(gòu)造這個(gè)模型一定要用covered call來構(gòu)造呢？這其中有什么道理嗎？
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