老師您好，63題是不是其實(shí)不用像老師在視頻里一樣，考慮未來5million的現(xiàn)金收入呢？
這個題怎么做
這個題怎么做
老師好，這題咋做？是不是哪里錯了？
?？?的第二題，合同價格從50000漲到51000，每份合同的保證金還保持2000不變？應(yīng)該按照百分比計算才合理吧
請問cd哪里錯了？
第70題減出來是48.7呀？不是2.8呀。
老師這道題為什么不能選Treynor呀？
押題第三題為什么說forward的long方是在借錢，short方才是投資呢
聲音這么小，是生怕我能聽清楚你們的講解嗎？
Q51，貨幣互換期初不是還要還本金嗎？為什么這個題沒有考慮期初換本金？
71題完全沒聽懂，求講解..謝
老師，第7題這種債券的，如果題目沒有明顯的說付息時間，是不是默認(rèn)都取半年付息一次
EWMA模型公式中的收益率怎么變成了采用最新的收益率數(shù)據(jù)或說是當(dāng)天的數(shù)據(jù)，公式中都是寫的第n-1天，而且之前講課中也從來都沒這樣說吧，臨到考試了突然改變公式中的數(shù)據(jù)取值，這不擾亂嗎，本來需要記得東西很多了，哎，搞不懂了！為什么不一開始講課時就說清楚，一次記憶到位呢？
老師這道題，short two put，它的profit為什么不是用put的公式，max（X-S，0）=（37-19，0）=18，對于put來說再加上4的premium，最后等于22*2=44？
程寶問答
金程問答