老師，這道題說的是要short這個期權，所以theta應該是>0的啊。為什么講解說是小于零？
老師好 請問第【17】題是不是可以這么理解：假定int上升，價格下降，short方獲利，所以fixed的部分為 ，long方虧損所以 floating虧損為-。題目的意思是用eurodollar來cover兩邊的頭寸是嗎？已知fixed和floating的DV01是多少，一份eurodollar的DV01是25，只要乘上份數(shù)就可以了。
Which of the following is(are) unexpected loss? I.Loan defaults are increasing simultaneously while recovery rates are decreasing. II.Lending losses are covered by charging a spread between the cost of funds and the lending rate. A I only B II only C Both D Neither
老師 這個題目雖然希臘字母角度的確這么選，可是利率上升獲利的話，利率上升價格下降，call應該是賣才對呀 B是買 call是不是矛盾了
swap的題我怎么確定 是否交換本金 有些題交換本金 有些題沒有
老師，548的II為什么對呢？VaR不是不管反不反應都可以嗎？如果用參數(shù)法，就沒有假設歷史數(shù)據(jù)的作用吧？
老師,請問框住的這段話怎么翻譯？謝謝
為什么債券Face value 要貼現(xiàn)回去，而且也未告知連續(xù)復利？不可以直接用1000000嘛？
老師，請問算d1時，還有一個公式如下（圖1），但是求d2時年老師在強化班里講的是“減號”放在如下圖中鉛筆畫圈處（圖2）；但是年老師的框架知識視頻中，又講到了“減號”如下（圖3）。請問d2公式里的減號到底應該在哪里呢？
這道題的利息怎么求出來的？prt 怎么求出來的？可以列出式子嘛？
怎么理解 In the context of Wolds representation theorem,Innovation is the common terminology used to represent the one step ahead forecasted error terms.
92題： 老師這題為什么discount時候T用的是0.25，半年put不應該是0.5嗎？
老師 突然想問個知識點，quoteprice 是 clean price是嗎
78題和75題計算方法為什么不一樣呢？ 75題計算Vfix的時候就是每期現(xiàn)金流按不同利率折現(xiàn)到期初。78題為什么就是直接用notional amount乘以fixed rate 和時間了呢？
51題，題目中寫的是S 支付130本金給P，S應該是支130呀，為什么是收？
程寶問答
金程問答
