Using short-term futures to hedge a long-term risk exposure by replacing them with longer-term contracts shortly before they expire 用短期期貨對(duì)沖長(zhǎng)期合同的風(fēng)險(xiǎn)去短暫地用長(zhǎng)期合同代替它們，它們不就是長(zhǎng)期合同嗎？用長(zhǎng)期合同去代替長(zhǎng)期合同，去代替它們本身？ 正確的說法不該是Using short-term futures to hedge a long-term risk exposure by replacing them with short term future shortly before they expire.?
我的英文理解有問題嗎，我怎么覺得這題說的意思是的百分之8和11也應(yīng)該是一個(gè)coupon rate？是站在今天角度重新簽訂一個(gè)相同的swap的話的互換利率？
這道題能詳細(xì)解釋一下嗎？謝謝老師
老師這道題能詳解一下嗎，答案沒太看懂
老師你好，請(qǐng)問一下這道題為什么算最后概率的時(shí)候不用（120*60）/(120*60 40*400)呢 這樣算出來的結(jié)果就等于81.82%了
老師，押題84題，周老師說永遠(yuǎn)用最新的收益率（計(jì)算第n天的協(xié)方差時(shí)，直接用第n天的收益率；而不是n-1的）；這道題為什么用的n-1呢
?？级?題81. 第二句表述，我對(duì)老師講解說應(yīng)該是“l(fā)ow”有疑問。付息債的maturity確實(shí)大于其MacD;但是conv與MacD有平方關(guān)系而非maturity。從這句表述看這個(gè)付息債應(yīng)該是MacD等于10年，等同零息債。即兩者的MacD相同，所以單看期限（MacD）這里是無法判斷conv哪個(gè)bond高低的，還要看現(xiàn)金流回流時(shí)間的波動(dòng)率。簡(jiǎn)單講，conv與期限正相關(guān)，但這“期限”指MacD，不是maturity。請(qǐng)老師指點(diǎn)一下！
85題老師說運(yùn)行成本= conbine ratio-分紅， 但是之前百題出現(xiàn)過類似的概念是 =combined div-invetment 呀是老師筆誤了吧
老師請(qǐng)問這個(gè)題的解題思路是什么？只有答案沒有過程。謝謝。
媽耶 80題。。保留8位才能算出正確答案， 保留6位就是D。。。
請(qǐng)問第七題方向的判斷，我18+12—28 的確是負(fù)號(hào)誒
老師好 請(qǐng)問option delta的時(shí)候前面要跟正負(fù)號(hào)嗎 call option’s delta = N(d1), put option’s delta = -N(-d1)嗎
?？级?26題 我認(rèn)為答案C有問題（第三問）。根據(jù)題目，Γ負(fù)Δ正，就意味是short put?，F(xiàn)在標(biāo)的資產(chǎn)（歐元）升值意味put趨向OTM或者deep OTM，那么就是說put被行權(quán)的可能變小，也意味賣出put收到期權(quán)費(fèi)的同時(shí)發(fā)生loss的概率變小，這樣就應(yīng)該是gain而不是loss。
為啥這題是實(shí)際-預(yù)期，模擬一的第39題是預(yù)期-實(shí)際？
老師你好，有一下問題需要您解答。 首先貝葉斯公式講義也沒有啊? 而且不止一次出現(xiàn)視頻和講義對(duì)不上的情況了。 視頻講了講義卻沒有，這是為什么? 因?yàn)檫@個(gè)知識(shí)點(diǎn)不重要嗎？
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