老師你好，這道題在判斷第三個小問題時，由delta 小于0得出是short option position，那為什么不是long put呢？謝謝
老師，請問押題卷子的第41題不用考慮時間問題嗎？這個公司在7月的時候close our position;但是futures的交割日期是在第3、6、9、12個月的時候啊？
這里用計(jì)算器2nd start里的 sx sy還是sigmax sigmay
請問老師 之前做的都是pmt恰好在中間時間點(diǎn)的題目 如果不是在中間時間點(diǎn) 兩種方法分別要怎么選呢
老師，這里公式二15個月折現(xiàn)寫錯了吧？應(yīng)該是e的-4%*1.25次方吧？ 還有一個問題為什么這個公式前面計(jì)算差值是季度復(fù)利后面折現(xiàn)又是連續(xù)復(fù)利，可以混在一起嘛？我覺得應(yīng)該都轉(zhuǎn)化為連續(xù)復(fù)利吧？
請問72題的方向如何判斷出來的
老師 我的方法可以嗎 感覺講復(fù)雜了
老師這道題 當(dāng)歐元下跌，CFO是去sell 一個call 所以看漲期權(quán)的對手方的標(biāo)的資產(chǎn)歐元并沒有上漲，于是他不會行權(quán)，CFO也就不必配合行權(quán) 所以 沒有虧損啊 賺了premium不是嗎？
可以解釋一下括號里的意思嗎尤其是后半句
老師麻煩講解一下這道題
老師，這張圖上給出的期權(quán)價值區(qū)間和用BSM計(jì)算出來的期權(quán)價值有什么區(qū)別和聯(lián)系呀？BSM公式中的S是指S0還是ST呀？
59題 為什么持有資產(chǎn)的是消費(fèi)者？
這題沒有說一年記一次利息還是半年還是2年，沒有說計(jì)息頻率，為啥可以直接按照年化的算？
老師提了好幾次 這個強(qiáng)化班的表 可以提供一下嗎 謝謝??
請問為什么不算當(dāng)初買stocks at 82.5的成本呢？ 不買stock怎么exercise put option and get the profits from put option?謝謝
程寶問答
金程問答