老師這里是不是畫錯(cuò)了，期末，A應(yīng)該還給B80GBP，而不是100USD
老師，請問中心極限定理是可以應(yīng)用于任何分布嗎
老師，請問第34題，計(jì)算expected surplus時(shí)，為什么不考慮使用duration?
老師，這里計(jì)算結(jié)果是不是不對？ULa=220454；ULb=70880；ULp=250996；答案還是選A
不太理解
老師講得不夠清楚，老師默認(rèn)大家很多已經(jīng)清楚并且爛熟于心了，其實(shí)并不是。講題時(shí)還是應(yīng)該先把基礎(chǔ)的考點(diǎn)再重述一遍或者解題思路講清楚些（例如48頁，exercise4, p20:exercise 5). 有些exercise題聽得一知半解。。。
老師，這個(gè)230關(guān)于Qstatistics的內(nèi)容我很迷茫。不是是LB的方法的Q更嚴(yán)格，更易被拒絕嘛？為什么是一樣的結(jié)果呢？還有就是其實(shí)我對整個(gè)Qstatistics存在的意義都不是很理解，看講義也是迷迷糊糊，這到底是個(gè)什么樣的方法呢。
為什么是高買低賣，這樣不就虧了嗎？
是否可理解為funding liquidity risk是主觀上有融資的需求，有資產(chǎn)賣不掉，造成現(xiàn)金不足。trading liquidity risk是手上有資產(chǎn)，但資產(chǎn)質(zhì)量不好，無法按照心理預(yù)期變現(xiàn)。
老師，可以解釋一下這道題目嘛？為什么estimate too low
老師這個(gè)asset or nothing 的call的價(jià)格是不是后面少了
模擬考試一，第26題，C選項(xiàng)，錯(cuò)哪了
老師，請問這道題為什么帶單尾呀？前面題干如果沒說，都默認(rèn)雙尾吧？而且為什么波動率要看五天的，均值不看呢？
解釋一下每個(gè)選項(xiàng) 謝謝老師
老師，請問這道題AC的后面，怎么判斷z是在左邊還有右邊？就是鉛筆寫的那里
程寶問答
金程問答