老師您好，所以這道題如果改為VaR based on the delta-gamma method would (for a nonlinear portfolio)，答案是不變的對(duì)嗎？ true VaR是什么意思呢？忽略尾部風(fēng)險(xiǎn)不就是VaR的缺陷嗎？true VaR不是也會(huì)有此劣勢(shì)嗎？
第一個(gè)period是如何得知的 麻煩畫一個(gè)這個(gè)的流程
有個(gè)問題:2個(gè)bond有相同的duration，但maturity不同。為什么說現(xiàn)金流越分散的那個(gè)債券conv越大？謝謝
這里的rpn是怎么算的
這個(gè)弄不明白
請(qǐng)問老師，在德國金屬公司的案例中，其期貨頭寸因?yàn)榕c市場價(jià)格下跌而造成大幅損失，但是這跟contango有什么關(guān)系呢？期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨不是有利的嗎？
請(qǐng)問老師 為什么這道題用Macaulay duration 不用modifed duration ?
請(qǐng)問這句話如何理解？Var和壓力測(cè)試都是按大小排列的嗎？不懂 求賜教
28題，我記得使用BSM模型的前提假設(shè)里說的是股票不能有現(xiàn)金流吧？為什么咱們一般的公式里還會(huì)有一個(gè)e^(-qT)項(xiàng)
公示沒有看懂什么意思
老師您好， 1. 歷史模擬法是指收益率離散時(shí)的計(jì)算方法嗎？ 2. a選項(xiàng)錯(cuò)誤是不是就是因?yàn)樵谑找媛孰x散分布時(shí)，不服從正態(tài)分布，但仍可算出VaR值？
86為什么選D，他們的MD都一樣??？為什么有coupon的債券比零息債下降更多呢？
老師，請(qǐng)問第4門課的百題第73題；計(jì)算UL時(shí)的公式里根號(hào)下的4%*96%（請(qǐng)看圖片中紅色畫橫線處）是什么意思呢？題目的已知條件里只給出了LGD的standard deviation,而EDF的standard deviation并沒有給出??？
老師您好，離散分布得到的收益概率都是相同的嗎，為什么可以直接數(shù)呢？
老師，如果題目中說了continuouse compouding ，那要在哪幾個(gè)地方用連續(xù)復(fù)利？債券求現(xiàn)值是不是也必須用連續(xù)復(fù)利，不能使用金融計(jì)算器計(jì)算了，因?yàn)榻鹑谟?jì)算器是一般復(fù)利。
程寶問答
金程問答