金程問(wèn)答
估值與模型百題，inverse floater 的value是100m*1/3,為什么算var值的時(shí)候value用的是100m呢？
老師請(qǐng)問(wèn)在百題沖刺階段中的這道題，為什么計(jì)算債券價(jià)值的時(shí)候，e的4%或者5%都帶了一個(gè)符號(hào)呢？請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候用正數(shù)什么時(shí)候用負(fù)數(shù)？
這題怎么做的
老師，這道題的： 1、B選項(xiàng)，不對(duì)嗎？VAR不能衡量到尾部的極端損失，那壓力測(cè)試對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充，不是就是，讓損失更精確、讓損失更大了嗎？ 2、D選項(xiàng)其實(shí)也沒(méi)什么錯(cuò)的地方吧？
請(qǐng)問(wèn)這道題應(yīng)該怎么理解 怎么解答 看了答案也不是很懂
老師能否在講解一下68題？不太明白網(wǎng)課老師的講法
第三個(gè)選項(xiàng)為什么higher？怎么理解？
老師，這道題的I項(xiàng)，是什么意思？
老師58提不是很懂，能詳細(xì)講下么
百題估值與風(fēng)險(xiǎn)模型第11題為什么是將bond的價(jià)值加上call的價(jià)值，請(qǐng)教一下謝謝
我想問(wèn)下，視頻里面gamma 曲線是怎么畫(huà)出來(lái)的？ 就是跟bond 的曲線一樣
Practice Exam 2 22題 題設(shè)問(wèn)外包風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，但選項(xiàng)不懂，請(qǐng)老師都解釋一下
請(qǐng)問(wèn)如果知道了3年的違約率水平 算一年的風(fēng)險(xiǎn)中性違約概率是怎么算的？ 違約率水平和違約中性概率 有什么區(qū)別？
老師，在計(jì)算EL時(shí)用到的default概率跟計(jì)算AE時(shí)用的α是同個(gè)概念嗎？有何區(qū)別呢？
老師好，請(qǐng)問(wèn)net short（negative)position faces the risk the FX rate will rise against domestic currency。這句話怎么理解？short position是本幣貶值還是本幣升值？
程寶問(wèn)答
