解法3的折現(xiàn)包含了05.7.1的所有coupon50，為啥折出來的是clean price？
國債的評級一定高于公司債嗎？非洲那么多國家欠債不還，評級會高嗎？
黃色部分何解？可以逐個解釋下原因嗎
請問為啥這里bad luck跟錯誤模型分別對應(yīng)了兩種錯誤？怎么區(qū)分的？
老師這題可以推算出這個合約是低估的，但是我的結(jié)果和答案是完全相反的，還有就是對于借法郎還是美元是不是都一樣，麻煩老師能不能再簡單總結(jié)下這種題的解題技巧
請問這題概率的部分應(yīng)該怎么算？答案沒有看懂
為什么不分散的時候，就是直接相加？
關(guān)于FRA。如果折現(xiàn)到0時刻，那么折現(xiàn)率應(yīng)該使用的0-T2時間的spot rate；如果折現(xiàn)到T1時刻，則實現(xiàn)率應(yīng)該是T1-T2時間的遠(yuǎn)期利率。請問這么理解對嗎？
這章前面做的一個題算凸度，也是含權(quán)債券，但是p+和p-沒有用callable bond+call option。為什么算D時候要相加
請問這題collar的三種情況是怎么推出的？S
請問什么情況是乘以根號10/252，什么情況是乘以根號10呢，有點分不清
當(dāng)減少樣本數(shù)量時，第一類錯誤的發(fā)生概率是增加嗎？
老師 請問這道題為什么delta小于0呢？
老師請問397是什么意思？
老師，這題看不太懂，可以分析一下么，謝謝
程寶問答
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