金程問(wèn)答
圖1中3處的delta曲線只是針對(duì)long call而言？因?yàn)閟hort call的delta是小于0的，與曲線3都在0之上矛盾。 若理解沒(méi)錯(cuò)，那short call的delta的曲線應(yīng)該如第二張圖？
Find the operational VaR at a 95% confidence level given the following data. Frequency Distribution Probability Number 0.8 0 0.2 1 Severity Distribution Probability Number 0.75 USD 20000 0.24 USD 100000 0.01 USD 600000 不懂為什么95%置信水平下要選10W，講解里說(shuō)0.8+0.15=0.95 LOSS是2W，然后就說(shuō)要選10W，請(qǐng)問(wèn)為什么？
雙尾假設(shè)檢驗(yàn)中假如我不用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤個(gè)數(shù)的方法來(lái)判斷，我用計(jì)算置信區(qū)間的方法來(lái)判斷，那么置信區(qū)間的計(jì)算公式是“假設(shè)值+/-關(guān)鍵值*標(biāo)準(zhǔn)誤”還是“樣本均值+/-關(guān)鍵值*標(biāo)準(zhǔn)誤”？
Linear regression refers to a regression that is linear in the coefficients/parameters; it may or may not be linear in the variables.這句話的意思是不是自變量可以為多次方，而系數(shù)只能為單次常數(shù)？
再投資風(fēng)險(xiǎn)降低，市場(chǎng)利率增加，duration不是應(yīng)該減少么
例題為什么乘以0.01%？完全沒(méi)講清楚啊……
老師好， 這兩節(jié)沒(méi)有習(xí)題嗎？ 是考試占比很少的意思嗎？
如果算risk premium就是算sur？這樣的話，那不就等于13.3%-4%？
連續(xù)三年中 為什么每年的概率沒(méi)有相乘呢 第一年的概率 0.58 第二年 0.58^2 第三年 0.58^3
請(qǐng)問(wèn)這里的PV計(jì)算用的是哪個(gè)公式？
AI=100x4%x15/360是根據(jù)什么算的呢？累計(jì)利息15天時(shí)間是怎么分析出來(lái)的呢？前面的100又是哪里給出來(lái)的呢？
為何標(biāo)準(zhǔn)差是除以n-1不應(yīng)該是n嗎
為什么截距也可以算t值？
詳細(xì)解釋一下，完全聽(tīng)不懂老師在說(shuō)什么
為何加上倉(cāng)儲(chǔ)成本后，期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格？而且4和7相互矛盾??？4：收獲季節(jié)要來(lái)了，供給將增加，價(jià)格應(yīng)該下降啊，也就是期貨大于現(xiàn)貨；7：
程寶問(wèn)答
