金程問(wèn)答
為何加上倉(cāng)儲(chǔ)成本后，期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格？而且4和7相互矛盾??？
這里是不是講錯(cuò)了？ppt上的surplus at risk 就是老師說(shuō)的surplus value吧，老師咋又弄了一個(gè)這樣的概念？
美式期權(quán)到期日前都可執(zhí)行，百慕大期權(quán)只能在規(guī)定的交割時(shí)點(diǎn)執(zhí)行，不是應(yīng)該比美式期權(quán)更靈活么？
所以老師那個(gè)年限和經(jīng)驗(yàn)的關(guān)系是自相關(guān)還是多重線性相關(guān)
628題完全看不懂解析，請(qǐng)老師再給分析一下，謝謝
為什么說(shuō)var可以確定組合的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素？
為什么是31/360？不應(yīng)該是1/12嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)怎么確定用的是一般復(fù)利，而不是連續(xù)復(fù)利呢？從哪句話判斷出來(lái)的呢？
這個(gè)0.95和0.99的概率是怎么得出來(lái)的，表從哪里查
這道題看了答案覺(jué)得會(huì)做。但是題目看不懂描述著哪個(gè)場(chǎng)景。也許不太理解CTD,老師能幫忙解釋一下嗎？
老師 為什么這邊說(shuō)St減去K就是期權(quán)的value，這只是一個(gè)到期日的獲益吧，期權(quán)的value應(yīng)該是之前用BSM模型或者二叉樹(shù)模型的方法算出來(lái)的啊
剛才計(jì)算Ed的時(shí)候縱坐標(biāo)為什么P+在最上面，現(xiàn)在計(jì)算EC，P-又在最上面？
老師好，只是想問(wèn)一下，像這種題選項(xiàng)涉及二級(jí)內(nèi)容的， 考試中真的會(huì)出現(xiàn)嗎？ 都不會(huì)去分析。
[0v0]老師 小糾個(gè)錯(cuò) 結(jié)尾例題計(jì)算器算的差18天
老師，能否解釋清楚一點(diǎn)，為什么9月和15月的貼現(xiàn)到3月就是1million呢？
程寶問(wèn)答
