金程問(wèn)答
17題沒(méi)有給出RR？
請(qǐng)問(wèn)21題怎么做？
為什么d是錯(cuò)的？ 如何理解d中劃紅線的部分？
為什么不可以是c ？
請(qǐng)講解一下這道題。
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d選項(xiàng)是什么模型？為什么容易出現(xiàn)fat tail ？
請(qǐng)問(wèn)為什么338在計(jì)算期貨價(jià)格時(shí)儲(chǔ)存費(fèi)用不是按(5.05+0.45)e^0.08×0.5
第二個(gè)比率是承擔(dān)單位的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以給到的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償吧，老師說(shuō)錯(cuò)了吧
請(qǐng)問(wèn)271題算出來(lái)剛好達(dá)到maintenance margin的價(jià)格是2.9 如果剛好2.9不是不會(huì)收到call嗎？而是要低于2.9才會(huì)
算出來(lái)的期貨預(yù)計(jì)價(jià)格是0.6453，實(shí)際價(jià)格是0.63。實(shí)際價(jià)格偏低。。按照之前講的低買高賣，我應(yīng)該借錢買現(xiàn)貨賣期貨啊，最后到期期貨的收益減去借的錢*無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的成本，這不就是套利么。。老師講反了？？
為什么答案是c 選項(xiàng)
程寶問(wèn)答
