金程問(wèn)答
利率下降，價(jià)值也下降的情況下，期貨要補(bǔ)保證金，老師說(shuō)期貨可以以更低利率借錢(qián)，所以比遠(yuǎn)期好，可遠(yuǎn)期不是不用補(bǔ)保證金嗎？
老師，我畫(huà)橫線的那句話怎么理解呀
老師你好，請(qǐng)問(wèn)此類型題為什么不可以X又借fixed又借floating的。這樣X(jué)給Y 5.3%的fixed，相當(dāng)于fixed部分X能賺取0.8%，挪給floating 0.2% 。這樣中間就有60 spread了
D選項(xiàng)的推導(dǎo)能給寫(xiě)下嗎
521題
20題，我錯(cuò)選D了，D錯(cuò)在哪里
459 如何計(jì)算replicating weight
老師，您好，這道題看答案，也沒(méi)看太明白，什么情況，一看了講義，160–163，頁(yè)，也還是云里霧里的，為什么就選擇了Sharpe measure，如果 market portfolio standard deviation = 24%，那應(yīng)該選什么？
估值與風(fēng)險(xiǎn)模型講義第21頁(yè)，B-S模型的假設(shè)的第一條：The stock price follows the process with μ and σ constant.怎么理解？希望老師給出完整的描述。因?yàn)槲液偷?0頁(yè)這個(gè)例題的C選項(xiàng)弄混了，C選項(xiàng)是The excepted rate of return on the stock and volatility are constant. 請(qǐng)老師給出對(duì)于C選項(xiàng)的詳細(xì)描述。C選項(xiàng)前半句為什么錯(cuò)了？
老師您好，我已經(jīng)學(xué)會(huì)如何證明A和B這兩個(gè)選項(xiàng)對(duì)錯(cuò)了，想請(qǐng)問(wèn)一下是否需要把它們當(dāng)作結(jié)論記住呢？感覺(jué)每次推倒要畫(huà)圖要分析的比較麻煩
老師，風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)及定量練習(xí)題，9題，有沒(méi)有圖解釋一下
老師我用計(jì)算器按，r=-0.6868, SigmaX=68.7628, SigmaY=544.4720, 結(jié)果不一樣??！ 請(qǐng)老師計(jì)算機(jī)按一下，幫我確定一下是不是我計(jì)算器不好用了。
327，euro鎖定的利率不是連續(xù)復(fù)利的利率嗎
323題
請(qǐng)問(wèn)這一章在習(xí)題集上哪里呢
程寶問(wèn)答
