金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這部分在操作風(fēng)險(xiǎn)哪里講過(guò)呢
expected payoff和expected return有什么區(qū)別嗎
這種題目要掌握的 協(xié)同組 非協(xié)同組怎么看呀
不理解b為什么對(duì) d為什么錯(cuò)
這題也不用算K啊，目標(biāo)是9K，所有可能是36K，那就用9K除以36K就完了
老師，動(dòng)態(tài)調(diào)倉(cāng)在哪里體現(xiàn)出賺取非流動(dòng)性溢價(jià)呢，是shortcall/shortput里賺取的premium嗎
精 老師，對(duì)于b選項(xiàng)，高斯白噪聲不也是白噪聲嗎，服從正態(tài)分布不也是可以的嘛
老師，A把信用貸款收回來(lái)，用來(lái)投資，為什么不對(duì)呢
無(wú)套利模型與equilibrium model之間怎么區(qū)別?在利率期限模型中,哪些是無(wú)套利,哪些是均衡模型呢?謝謝
老師好，講義上用的是95%的雙尾，即1.96的取值，和本題confidence interval為95%的說(shuō)法一致，但本道題的解析中使用了1.645，確實(shí)無(wú)法理解。
請(qǐng)問(wèn)為什么此處TIPS對(duì)應(yīng)real，被對(duì)沖者對(duì)應(yīng)nomial
這道題的C圖到底畫的是TSECCF還是TSECF?百題里說(shuō)的是TSECCF?
老師，如果改成長(zhǎng)期債券，那NII和NIM應(yīng)該是不變吧，因?yàn)镹II是net interest income，利率提高，影響的是債券的價(jià)值，而不是收入，因?yàn)槠毕⒁呀?jīng)確定了
實(shí)證結(jié)論說(shuō)的是correlation和correlation volatility正向相關(guān)吧？和A的說(shuō)法不一樣吧？
為什么一定要折現(xiàn)啊
程寶問(wèn)答
