請問老師，說法2的經(jīng)濟(jì)危機(jī)時，企業(yè)也可能是囤積現(xiàn)金拋repo，ffr-gc spread不就縮小了嗎？說法2不嚴(yán)謹(jǐn)
之前課程說風(fēng)險偏好是董事會define/set，現(xiàn)在又說不對了。制定不是develop嗎？怎么這里又變成是review。oversee。。感覺解析的好亂
視頻講解錯了?第一句話關(guān)于風(fēng)險預(yù)算的定義是對的?
解釋一下C，D可以嗎？
這題能猜答案，但是能具體講講邏輯么？
解釋一下b
a選項應(yīng)該是說反了吧？傳統(tǒng)hs是awhs的一個特例才對吧
師請問The 95% credit VaR corresponds to the unexpected loss at the 95th percentile minus the expected loss, or the expected future value at the 95% loss percentile minus the current value.這一部分的對應(yīng)的公式是哪一個呢，講義那里只有UL=WCL-EL這個呀？
為什么B是錯的
啥意思
為什么F ratio和$R^2$都會高呢
老師，這道題還是沒辦法理解
為什么算var的時候 使用平方根法則后不用再乘以根號5呢
麻煩老師再就 B、C、D 其他三個選項解釋下呢
請問 repayment risk 和 default risk 有什么區(qū)別嗎？ 感覺這倆很像
程寶問答
金程問答