老師你好，在考試中，會提供正態(tài)分布表？這種如在考試中是會直接給出N(d1）,還是會給出分布表讓我們自己算出d1去查表呢？
老師 上課時特意講過在aggregating各種風險時是直接相加的 相關系數(shù)是假定為1 所以應該是低估呀
a和b的說法為什么是對的呢？a財產(chǎn)險公司的資本要高于壽險？這是哪里來的？b壽險公司也面臨長壽風險呀
老師這個公式在哪一章？
請問老師。1.RAF一定是把定性轉化成定量的方法嗎？2.是否RAF和ERM不是一樣的概念呢？感覺二者很像
老師，這個題ABC不都可以量化么，比如A，可以用年限，B，財報有數(shù)據(jù)，c，分散化可以計算數(shù)字出來。我開始理解的是，是不是D的“trend”是不可以做為指標的？
對于D，如果是針對commercial bank 來講的話，存款人取走存款會增加流動性危機對吧？
老師提到，future rate和forward rate的大小與 利率和資產(chǎn)的相關性有關，正相關情況下future>forward，題目里沒提到正負相關，為什么可以只根據(jù)公式判斷？或者說公式什么情況下有用？
請問c為什么不對？
老師，這里的問題是不是應該問標的股票價格的隱含波動率，才是屬于Frown的情況。 股票期權的銀行波動率圖像是smirk，是不是應該針對所有股票期權都一樣的？
老師，能講一下tax swap么？該知識點是在哪個topic里面講解到的呢？該題的做題思路和邏輯是？
這個是在哪里講過呢，我沒找到
這個老師講的確實沒有邏輯。
ES確實是超過var的平均，但A中，這個var都取了負號了，不就相當于正態(tài)分布里一個是敞口，一個是損失的感覺么，超過分布的95%（1.65）跟小于-1.65的概率一樣啊，為啥不可以對。
老師，請解釋一下C選項吧，謝謝！
程寶問答
金程問答
