這道題的B選項，能詳細解釋一下嗎
請問什么是funding exposure
deep in the money put和deep out of the money put的delta能否也請老師寫一下？還有一級時學習時的call和put的delta的圖像，能否請老師畫一下？
可否解釋下這道題
老師，模型2的變種，HO-LEE model 不是無套利模型嗎？
老師，這道題目在問什么呢？我翻譯了一下 感覺是找必要的條件，為什么答案選的是不必要的呢？
Var 為什么能捕捉到風險發(fā)生偏離？
第二筆交易的50是怎么計算出來的
請問為什么過度的控制會造成對沖基金的失敗?我反而感覺是控制不夠造成的.謝謝
請問本題解析中MC是什么？謝謝
adverse selection是怎么理解呀？
老師 這個題里面說的用1天的轉換成10天的var的邏輯是什么？為什么要這么做呢？
請問主權風險是操作風險還是信譽風險，其余三個選項是市場風險嗎
老師，這道題在哪部分內容？
老師這題為啥要乘上8% 是因為原來算RWA要乘上12.5 這題是給你rwa求capital嗎
程寶問答
金程問答
