老師可以把這四個(gè)選項(xiàng)之前的區(qū)別具體解釋一下嗎
老師好,這里的經(jīng)濟(jì)和不經(jīng)濟(jì)是指什么意思
為何credit quality of a bank's assets 一定就是優(yōu)質(zhì)呢?謝謝
還是看不懂老師列出來(lái)的這個(gè)式子,能麻煩把具體算法再解析一邊,謝謝!
這道題如果提到第二支柱要求監(jiān)管market risk credit risk 也是對(duì)的吧?
之前有道題也是問頻率的,日間流動(dòng)性報(bào)告,選項(xiàng)按季是錯(cuò)的,應(yīng)該是按月或者按日(答案和視頻不一致,底下問答說(shuō)是都可),這邊按季是對(duì)的,是因?yàn)槭菈毫y(cè)嗎?
精 這道題目c怎么不對(duì)了
老師,我梳理了在PD與exposure的相關(guān)關(guān)系、CVA的變化情況各自不同的6中情況下,見下圖,請(qǐng)老師幫我判斷對(duì)1、4、6情況下的判斷是否正確,另外,2、3、5情境下,是WWR還是RWR,或者都不是?有沒有都不是的情況?謝謝老師
d是什么意思
為什么不選D
講義崩盤恐懼癥那里,寫的equity price→implied volatility,如果不看下降可能性,b選項(xiàng)改成怎樣會(huì)是對(duì)的?
gross和net的區(qū)別是什么?
老師你好 課后第二題問的是" 哪種證券能降低管理層管理公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)" 視頻的講解沒聽明白 1). 可以具體解釋一下每個(gè)選項(xiàng)嗎?2). 公司的股價(jià)低會(huì)導(dǎo)致管理層不想管理風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,這道題D如果說(shuō)是smaller than the forward premium on the USD是不是就是對(duì)的了。因?yàn)镃IP顯示(F-S)%=r-r*, 但實(shí)證是(F-S)%>r-r*, F-S就是遠(yuǎn)期溢價(jià),那么這樣對(duì)嗎?
如果考慮risk premium,為什么在從Date1向Date0折現(xiàn)時(shí)不再7%的利率上加90bp呢?
程寶問答