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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師這題t- statistics都not reject為什么F檢驗之后p value小于significance level就要拒絕呀？
老師好，為什么long futures擔心價格上漲？為什么long futures 是FT-F0？謝謝
請區(qū)分forward points,forward premium 和 (F-S)/S，者三者是一個東西嗎？
老師可以解釋一下這里的F0Ft的意思嗎還是不太懂
請問怎么推導(dǎo)出0時刻購買新forawrd的執(zhí)行價格f=s（1+r)^t
2020年Mock題的第7題 Part F iv.小題，答案是否應(yīng)該是0.35%
遠期基礎(chǔ)貨幣貶值，代表遠期price currency升值，F-S不是該大于0嗎
老師關(guān)稅帶來的損失不應(yīng)該是G嗎為什么是F+H
這里說F>s，為什么未來匯率就是是上漲的，為什么就是就是y升值，x貶值
老師，請問為什么1050–1000是K–F呀？這兩個不都是遠期價格嗎
老師您好，為什么計算s0時用asset的價值，而計算f時用strike價值呢？
老師您好，回歸里面的假設(shè)檢驗是不是只有t檢驗和F檢驗，沒有z檢驗？
老師您好，這道題的S0不能通過F0=SOe^rt反求出嗎？
請問老師，在active management中使用forward 來獲利，為什么只有spot curve upward sloping 才有可能s'<f？
原版書第8章14題第一問，答案為什么與F(3,120)比？
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