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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
能否這么理解，F遠(yuǎn)期合約匯率之差應(yīng)該等于兩國貨幣利率之差
不懂兩個國家的匯率換算，為什么要*S0再除以F相等
這道題按理說不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺得答案有問題
什么叫在M-F模型，inflation plays no role. M-F模型是認(rèn)為短期不管貨幣還是財政政策都不影響通貨膨脹嗎？是價格粘性的意思嗎？超調(diào)模型中短期超調(diào)還是M-F模型，意思只要貶值升值，短期不考慮物價，因為物價水平有粘性？可以這么理解嗎？超調(diào)只是幣值？物價只在貨幣政策長期里面顯現(xiàn)？
第一個問題：為什么F0-K的收益在T時刻才實現(xiàn)？F0不是在約定在0時刻交割的價格嘛？ 第二個問題：為什么F0=S0*e的-rT次方？這里面的T跟0到T時刻的T是同一個T嗎？為什么不是從-t到0的小t？
假設(shè)匯率是X/Y的形式，F/S=(I+Rx)/(1+Ry), 如果X國的利率上升產(chǎn)生套利機會，那么Y國投資人賣出Y國貨幣，買入X國貨幣，導(dǎo)致X/Y升值，即X/Y的比值下降，即F(x/y)下降。我的疑問是，如果我上述沒有問題，Rx上升，等式右邊上升，而F(x/y)下降，等式左邊變小？問題出在哪里
1、講義和老師都說了,F(X)是用來表示連續(xù)型隨機變量的取值分布的概率,即X<=N的面積，題干結(jié)尾處說的是是離散型均勻分布，題目本身是否就有問題？2、求解中老師舉例拋硬幣，不是應(yīng)該是P(0)=50
請問12題為什么要選c呀，C是針對F-test的p value來描述的。并不是針對coefficient的 value來描述的，看方程是否significant應(yīng)該看系數(shù)的pvalue，而不是f test的pvalue啊
老師，這個題用計算器，cf0=0,co1=1.25,f01=1,c02=1.56,f02=1,c03=1.56(1+5%)/(11%-5%)=27.3,然后算出npv=22.353782，不懂哪里輸入錯誤，結(jié)果不一樣
這道題老師的解釋是F近>F遠(yuǎn)月，空頭，反向市場，賺少了，所以損失。老師畫的圖是默認(rèn)期貨價格在下跌 但如果期貨價格在上升呢，如圖，做空不應(yīng)該是虧嗎？
這個F為什么就變高了，根據(jù)那個公式，不是r也有影響嗎，那S上升，r下降，怎么判斷F上升？還有就是這個公式不是有條件的嗎，必須得無套利才能用啊，老師沒有說無套利啊
嘗試著理解老師的例子。如果本題是擲骰子，取到每個數(shù)值的概率都是1/6，那么F（x）概率是否如我寫的那樣？每個F（x）的取值都在0到1之間，但是總的概率加起來肯定是超過1的。
這一頁PPT中的St和F0（T）是什么區(qū)別？ 為什么原文中是St，solution中是F0(T)，而且交割多頭頭寸時，收到的是兩者的差額？麻煩詳細(xì)講解一下，舉個具體例子
chi-squared和F分布里都提到的隨自由度上升接近于bell curve，bell curve是對數(shù)正態(tài)分布么？ 所以可以理解為，chi-squared和F分布里都提到的隨自由度上升接近于對數(shù)數(shù)正態(tài)分布？
為什么是(F-S)/S，而不是F-S。題目里面的percentage不是只是說point用百分比表示成6.8%嗎？如果不是百分比形式，原來就是bp形式呀。
金程問答