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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，為什么long futures擔(dān)心價(jià)格上漲？為什么long futures 是FT-F0？謝謝
請(qǐng)區(qū)分forward points,forward premium 和 (F-S)/S，者三者是一個(gè)東西嗎？
老師可以解釋一下這里的F0Ft的意思嗎還是不太懂
請(qǐng)問(wèn)怎么推導(dǎo)出0時(shí)刻購(gòu)買新forawrd的執(zhí)行價(jià)格f=s（1+r)^t
2020年Mock題的第7題 Part F iv.小題，答案是否應(yīng)該是0.35%
遠(yuǎn)期基礎(chǔ)貨幣貶值，代表遠(yuǎn)期price currency升值，F-S不是該大于0嗎
老師關(guān)稅帶來(lái)的損失不應(yīng)該是G嗎為什么是F+H
這里說(shuō)F>s，為什么未來(lái)匯率就是是上漲的，為什么就是就是y升值，x貶值
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么1050–1000是K–F呀？這兩個(gè)不都是遠(yuǎn)期價(jià)格嗎
老師您好，為什么計(jì)算s0時(shí)用asset的價(jià)值，而計(jì)算f時(shí)用strike價(jià)值呢？
老師您好，回歸里面的假設(shè)檢驗(yàn)是不是只有t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)，沒(méi)有z檢驗(yàn)？
老師您好，這道題的S0不能通過(guò)F0=SOe^rt反求出嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，在active management中使用forward 來(lái)獲利，為什么只有spot curve upward sloping 才有可能s'<f？
原版書第8章14題第一問(wèn)，答案為什么與F(3,120)比？
請(qǐng)問(wèn) 1. 416000是怎么算出的？ 2. 哪個(gè)設(shè)為f 哪個(gè)設(shè)為d 我有點(diǎn)暈 謝謝
金程問(wèn)答