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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師請問您，異方差是使得t-test和F-test的值一定低估嗎？就是標準誤是否因為異方差會變得偏大 所以是t-test與F-test變小？（還是說異方差只是會使得不準 偏大偏小都有可能？）以及，是type1&2類錯誤都有嗎？ 我之前記得是只可能低估t-test,F-test,SEE 感覺好像不太對
講義以及視頻中，提到CDF性質時，其中有一條，P(X>=k)=1-F(k)。然而這個公式對離散隨機變量是錯誤的。拿擲骰子為例，P(X>=5）=P(X=5)＋P(X=6）=1/6＋1/6=1/3.而1-F(5)=1-5/6=1/6。顯然等號兩邊不等。這條性質應為P(X>k)=1-F(k)
老師，此題解析p4=p3(1+f3'4)，f(3,4)=p4/p3-1,帶入數(shù)字時為85.16/79.81-1，拍p3和p4數(shù)字是不是代反了??？如果是代反了，答案好像也不對，是負數(shù)。如果用先求出即期R3和R4，再解f（3、4），答案也是負數(shù)。
53題，為什么不是C呢，ride the yield的假設不是需要F > S 的嗎，C 國家現(xiàn)在是向下的curve，但是政府的干預會讓他向上傾斜，這不就符合條件了嗎？反而是A國家，F=S，這樣不就
Reading 8 官方教材習題 8(C)：答案中用 T-分布顯著性檢驗 reject null. 但若看題干表格中的 F值 (1.4987) 大于 Significance F 值 (0.2247
F test到底是 (SSE/K) / (SSR/N-K-1), 還是 (SSR/N-K-1) / (SSE/K)？5.5是用后者算出來的，但是一直講的公式都是前者
等下，為什么直接查表得出的4.08就是f值了？？？分子上的RSS值和分母上的SSE值怎么處理？不要了嗎？不起作用的嗎？那個F值表里的數(shù)字，是不受這2個rss和sse影響的嗎？只受K和n的影響嗎？謝謝老師的耐心！
這道題第一句的decrease表達的意思是如：10D/F變成5D/F嗎？所以本幣升值？綠色方框內(nèi)S是即期匯率嗎？即期匯率和遠期匯率都是名義匯率嗎
請問老師，為什么講解里說收益率曲線是不變的，未來2年期即期利率等于現(xiàn)在即期利率？我理解的P2=面值用f(3,1)和f(2,1)折現(xiàn)，為什么不對？
老師，假如現(xiàn)在有圖中這樣4筆CF需要計算NPV。使用德州計算器：CF0=0，C01=50，F01=1，C02=80，F02=2，接下來請問輸入C03的時候應該輸入80還是20呢？
老師，請問這里Node3-2為什么不能從Node2-2推出？Node2-2就相當于f(2,1)再知道S2和S4的話就可以算出f(3,1),也就可以算出Node3-2了
原版書習題冊P138第1題，答案中對基金A和F的說明我覺得并沒有很充分啊。。。基金A對technology的依賴性較強就說明基金F比基金A更fundamental management了？這一點是如何比較出來的？
為什么one-step trees的例題中期初資產(chǎn)組合的價值是20*△-f而不是 f呢，賣出一份call不是應該獲得期權費嗎？為什么獲得的期權費要在價值中減掉而不是加上呢？
1. 如果t-test 有部分not significant, F-test為significant，是否說明有multicollinearity，還說明了其他問題嗎? 2. 如果X有一部分存在multicollinearity（不是所有的X），t-test 和 F-test結果是怎樣的？
金程問答
