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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題第一句的decrease表達(dá)的意思是如：10D/F變成5D/F嗎？所以本幣升值？綠色方框內(nèi)S是即期匯率嗎？即期匯率和遠(yuǎn)期匯率都是名義匯率嗎
請(qǐng)問老師，為什么講解里說收益率曲線是不變的，未來2年期即期利率等于現(xiàn)在即期利率？我理解的P2=面值用f(3,1)和f(2,1)折現(xiàn)，為什么不對(duì)？
老師，假如現(xiàn)在有圖中這樣4筆CF需要計(jì)算NPV。使用德州計(jì)算器：CF0=0，C01=50，F01=1，C02=80，F02=2，接下來請(qǐng)問輸入C03的時(shí)候應(yīng)該輸入80還是20呢？
老師，請(qǐng)問這里Node3-2為什么不能從Node2-2推出？Node2-2就相當(dāng)于f(2,1)再知道S2和S4的話就可以算出f(3,1),也就可以算出Node3-2了
老師，請(qǐng)問這里Node3-2為什么不能從Node2-2推出？Node2-2就相當(dāng)于f(2,1)再知道S2和S4的話就可以算出f(3,1),也就可以算出Node3-2了
原版書習(xí)題冊(cè)P138第1題，答案中對(duì)基金A和F的說明我覺得并沒有很充分啊。。?；餉對(duì)technology的依賴性較強(qiáng)就說明基金F比基金A更fundamental management了？這一點(diǎn)是如何比較出來的？
為什么one-step trees的例題中期初資產(chǎn)組合的價(jià)值是20*△-f而不是 f呢，賣出一份call不是應(yīng)該獲得期權(quán)費(fèi)嗎？為什么獲得的期權(quán)費(fèi)要在價(jià)值中減掉而不是加上呢？
1. 如果t-test 有部分not significant, F-test為significant，是否說明有multicollinearity，還說明了其他問題嗎? 2. 如果X有一部分存在multicollinearity（不是所有的X），t-test 和 F-test結(jié)果是怎樣的？
老師好，我有一個(gè)問題，林老師為什么說可以通過套利機(jī)會(huì)使得等號(hào)成立啊。對(duì)于這個(gè)Profit=S/F(1+rx）-（1+ry）為什么最終可以使得F/S(1+rf）=（1+rx）成立啊，還是不理解。
這個(gè)公式里，是否需要注意F跟S里標(biāo)價(jià)貨幣跟基礎(chǔ)貨幣之間的關(guān)系？比如都是USD/JPY,等式右邊USD是分母，所以F/S兩個(gè)都要以USD做貨物。還是順理成章就直接用這個(gè)公式，不需要注意這點(diǎn)。
不太明白，開始t0時(shí)刻S＞F，是backwards的，過一段時(shí)間到T1，因?yàn)閘ease rate 升高，T1時(shí)刻的S小于F，變成了contango，怎么就不是D了呢，又反轉(zhuǎn)的才對(duì)吧。
第一題這里我嘗試用答案625,839代入，為什么算不出IRR是15呢？CF0=-500,000，CF1=60,000，F01=2，CF2=60,000+625,839=685,839，F02=1。請(qǐng)問哪里錯(cuò)了呢？
老師，能否再解釋一下basis的概念？basis=S-F，如果S>F是positive basis嘛？沖刺筆記里對(duì)basis的定義，如果正的basis加在非美元貨幣上，是說明哪個(gè)貨幣強(qiáng)勢呢
老師您好，可以算出來正確的R1、R2、R3，但在算F2,3的時(shí)候，為什么不能用公式：F2,3=(R3T3-R2T2)/(T3-T2)呢？還是說這個(gè)公式就不對(duì)呀？
當(dāng)S上升，r下降，為何就一定F上升？F=S（1+r）的t次方。難道這里面不需要比較S跟r的增幅跟降幅的大小嗎？還是說這里的利率與公式里的利率不一樣？
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