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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
應(yīng)該怎么理解？題目中對(duì)這個(gè)條件的用法說不通啊。。。 此外，如果用老師上課講的公式：N=[(Dt - Dp)/Df] * (P$/f$)，其中Df=Dcto/CFcto，結(jié)合這個(gè)futures contract size的條件，公式中f$這個(gè)變量應(yīng)該取多少？
老師，第9題問F統(tǒng)計(jì)量是多少。我想問1.單元回歸斜率的自由度=殘差項(xiàng)的自由度=n-2 這句話是什么意思 2.但是F檢驗(yàn)不是對(duì)整體進(jìn)行檢驗(yàn)的嗎？為什么這里只說了一個(gè)斜率等于0然后就可以直接用msr/mse算？就是我認(rèn)為這個(gè)假設(shè)“斜率等于0”是有問題的
或者LONG HKD forward，此時(shí)的roll yield=F-S/S如果遠(yuǎn)期升水（contago)roll yield為正，如果貼水（F＜S) negative roll yield；（問題
,fo1=1,c02=60,f02=1,c03=75,f03=1,c04=60,f04=1,c05=51,f05=1,i=10%,計(jì)算出的npv怎么都不是69.492，是我計(jì)算機(jī)的問題嗎？
請(qǐng)問老師這里F0折現(xiàn)加的這個(gè)收益，為什么是F0*（1+Q）^T。 這部分的收益應(yīng)該是根據(jù)我持有這個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格所給的收益，而不是我賣出價(jià)的基礎(chǔ)上的收呀，就是我覺得應(yīng)該是F0+本金*Q^T ,本金是我這個(gè)產(chǎn)品最一開始買到手給利息用的本金。
老師請(qǐng)問您，異方差是使得t-test和F-test的值一定低估嗎？就是標(biāo)準(zhǔn)誤是否因?yàn)楫惙讲顣?huì)變得偏大 所以是t-test與F-test變?。浚ㄟ€是說異方差只是會(huì)使得不準(zhǔn) 偏大偏小都有可能？）以及，是type1&2類錯(cuò)誤都有嗎？ 我之前記得是只可能低估t-test,F-test,SEE 感覺好像不太對(duì)
講義以及視頻中，提到CDF性質(zhì)時(shí)，其中有一條，P(X>=k)=1-F(k)。然而這個(gè)公式對(duì)離散隨機(jī)變量是錯(cuò)誤的。拿擲骰子為例，P(X>=5）=P(X=5)＋P(X=6）=1/6＋1/6=1/3.而1-F(5)=1-5/6=1/6。顯然等號(hào)兩邊不等。這條性質(zhì)應(yīng)為P(X>k)=1-F(k)
老師，此題解析p4=p3(1+f3'4)，f(3,4)=p4/p3-1,帶入數(shù)字時(shí)為85.16/79.81-1，拍p3和p4數(shù)字是不是代反了??？如果是代反了，答案好像也不對(duì)，是負(fù)數(shù)。如果用先求出即期R3和R4，再解f（3、4），答案也是負(fù)數(shù)。
53題，為什么不是C呢，ride the yield的假設(shè)不是需要F > S 的嗎，C 國家現(xiàn)在是向下的curve，但是政府的干預(yù)會(huì)讓他向上傾斜，這不就符合條件了嗎？反而是A國家，F=S，這樣不就
Reading 8 官方教材習(xí)題 8(C)：答案中用 T-分布顯著性檢驗(yàn) reject null. 但若看題干表格中的 F值 (1.4987) 大于 Significance F 值 (0.2247
老師，M- F model， fixed，high capital mobility這里，為什么擴(kuò)張性貨幣政策會(huì)tighten domestic credit conditions？ 本國信用條件是什么意思
公式里說的這個(gè)Xi和target之間的關(guān)系是Xi <= 2%,為什么不包括june這個(gè)月的數(shù)據(jù)，因?yàn)镴une這個(gè)月的數(shù)據(jù)是2%
老師請(qǐng)問，Xi是某一次抽樣時(shí)，第i 個(gè)可能抽到的值？ xi是某一次抽樣時(shí)，第i個(gè)抽中的值？
這道題第一句的decrease表達(dá)的意思是如：10D/F變成5D/F嗎？所以本幣升值？綠色方框內(nèi)S是即期匯率嗎？即期匯率和遠(yuǎn)期匯率都是名義匯率嗎
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