C選項(xiàng)沒(méi)懂，課上說(shuō)當(dāng)RAROC＞股東回報(bào)時(shí)，這筆交易就可以做。這里比cost是啥意思？麻煩解答下
請(qǐng)問(wèn)收益分布和損失分布是直接反向的圖像嗎
老師，考綱里對(duì)于這些檢驗(yàn)方法的要求是什么？
想問(wèn)一下我紫色圈出來(lái)的兩部分 感覺(jué)有點(diǎn)矛盾啊 從回歸中來(lái)看的話 β不應(yīng)該代表，30年期美國(guó)國(guó)債收益率變動(dòng)一基點(diǎn)，JNJ收益率變動(dòng)β單位嗎？
A選項(xiàng)也沒(méi)太懂，可以麻煩再解釋一下嗎
完美多重共線性和非完美在哪里講到過(guò)？B選項(xiàng)，變量之間高度相關(guān)的話，就意味著完美多重共線性嗎？
heteroskedasticity-robust standard errors，老師這個(gè)在哪里講到過(guò)？
可以解釋一下這個(gè)題嗎
這種方法要會(huì)計(jì)算嗎 置信區(qū)間會(huì)考計(jì)算嗎
acquision method, good will 的減值，IFRS, 可以reverse, 不可以write up； US.GAAP, 不可以reverse, 不可以write up, 對(duì)嗎？
所以為什么選擇frechet更安全呢
從第1個(gè)月的上節(jié)點(diǎn)到第2個(gè)月的上節(jié)點(diǎn)之間的利率變動(dòng)中，波動(dòng)率部分應(yīng)為多少？
麻煩解釋一下這兩個(gè)負(fù)號(hào)的原因
在信用風(fēng)險(xiǎn)課程里，cds spread不是等于違約概率乘以違約損失率嗎？這里違約概率都上升，cds spread不應(yīng)該上升嗎
第6問(wèn)是教材的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)呢，沒(méi)找到
金程問(wèn)答