如何理解DB plan是一個(gè)contingent liability？
求樣本b1的公式我記得是協(xié)方差x,y/x的方差，但是在假設(shè)檢驗(yàn)中樣本b1的標(biāo)準(zhǔn)差用的是先的出不同的樣本b1再求出標(biāo)準(zhǔn)差，請問這兩種方式的區(qū)別是什么？
為什么不是4優(yōu)先成交呢
組合pathway中的Portfolio Construction的方法有Full replication. 完全復(fù)制 、Stratified sampling: 分層抽樣 、Optimization: 最優(yōu)化，前兩種是否分別對應(yīng)核心課程組合構(gòu)建中，指數(shù)構(gòu)建的Exhaustive stock 和Selective approaches ？感覺二者非常相似。
老師好，“the appropriate no-arbitrage strategy is to short the overpriced call option and synthetically replicate an offsetting long-call position ”我理解為什么要short the overpriced call option，但為什么還要有一個(gè)offsetting long-call position? 請解釋如何通過題目所給信息推斷出這個(gè)no-arbitrage strategy, 并解釋為什么這樣的strategy可以eliminate the arbitrage profit opportunity。謝謝
hedger是什么意思
Q1,股權(quán)端的收益（pricing）是計(jì)算HPR，股權(quán)端的價(jià)值（valuation）是通過題目給出的HPR計(jì)算出St+1/St,再用這個(gè)比例乘以NP得到St+1的value，我的理解對么？
答案C為什么是錯(cuò)的呢，請舉例說明？
對回歸模型檢驗(yàn)中，老師舉得這個(gè)例子中的Y的平均值不就是Y的估計(jì)值嗎？為什么還需要再回歸出一個(gè)斜率得出一個(gè)不一樣的Y的估計(jì)值？
Macaulay duration和modified duration，effective duration 有什么區(qū)別？
視頻里沒協(xié)方差 不考嗎
老師，追加保證金，哪個(gè)要追加到初始保證金，哪個(gè)要追加到維持保證金
我用總金額除以總股數(shù)，就沒按老師那樣約分，算出來的76.48不應(yīng)該是算術(shù)平均值嗎？但如果約分一下好像就成了調(diào)和平均值了。是不是算數(shù)平均值就直接用表格給的價(jià)格加起來除以4就行了不用考慮數(shù)量，然后調(diào)和平均值也是不考慮數(shù)量直接倒數(shù)相加/N
The fourth quintile是表示一個(gè)區(qū)間還是一個(gè)點(diǎn)？在上一題里都是按照一個(gè)區(qū)間去解題的，這里為什么又變成一個(gè)點(diǎn)了？
第一小題是說 tenth percentile, 而不是 ten percentile, 我理解應(yīng)該是第十個(gè)，不包括前面的，和后面四題的邏輯一樣，所以我認(rèn)為答案應(yīng)該是A，對嗎？
金程問答