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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
講義以及視頻中，提到CDF性質(zhì)時(shí)，其中有一條，P(X>=k)=1-F(k)。然而這個(gè)公式對(duì)離散隨機(jī)變量是錯(cuò)誤的。拿擲骰子為例，P(X>=5）=P(X=5)＋P(X=6）=1/6＋1/6=1/3.而1-F(5)=1-5/6=1/6。顯然等號(hào)兩邊不等。這條性質(zhì)應(yīng)為P(X>k)=1-F(k)
老師，此題解析p4=p3(1+f3'4)，f(3,4)=p4/p3-1,帶入數(shù)字時(shí)為85.16/79.81-1，拍p3和p4數(shù)字是不是代反了??？如果是代反了，答案好像也不對(duì)，是負(fù)數(shù)。如果用先求出即期R3和R4，再解f（3、4），答案也是負(fù)數(shù)。
53題，為什么不是C呢，ride the yield的假設(shè)不是需要F > S 的嗎，C 國(guó)家現(xiàn)在是向下的curve，但是政府的干預(yù)會(huì)讓他向上傾斜，這不就符合條件了嗎？反而是A國(guó)家，F=S，這樣不就
Reading 8 官方教材習(xí)題 8(C)：答案中用 T-分布顯著性檢驗(yàn) reject null. 但若看題干表格中的 F值 (1.4987) 大于 Significance F 值 (0.2247
多元分布的參數(shù)數(shù)量就是N個(gè)參數(shù)：N個(gè)方差+N個(gè)均值+2CN？
這里的例子56*N+1*6=32*N+1*0，怎么快速得出來N=-0.25？
correlation什么時(shí)候直接使用R^2的開更好，什么時(shí)候要使用sum of (xi-xbar)(yi-ybar)/(sum(x-xbar)sum(y-ybar))^1/2?分別是什么樣的應(yīng)用場(chǎng)景》
這道題第一句的decrease表達(dá)的意思是如：10D/F變成5D/F嗎？所以本幣升值？綠色方框內(nèi)S是即期匯率嗎？即期匯率和遠(yuǎn)期匯率都是名義匯率嗎
請(qǐng)問老師，為什么講解里說收益率曲線是不變的，未來2年期即期利率等于現(xiàn)在即期利率？我理解的P2=面值用f(3,1)和f(2,1)折現(xiàn)，為什么不對(duì)？
老師，假如現(xiàn)在有圖中這樣4筆CF需要計(jì)算NPV。使用德州計(jì)算器：CF0=0，C01=50，F01=1，C02=80，F02=2，接下來請(qǐng)問輸入C03的時(shí)候應(yīng)該輸入80還是20呢？
老師，請(qǐng)問這里Node3-2為什么不能從Node2-2推出？Node2-2就相當(dāng)于f(2,1)再知道S2和S4的話就可以算出f(3,1),也就可以算出Node3-2了
老師，請(qǐng)問這里Node3-2為什么不能從Node2-2推出？Node2-2就相當(dāng)于f(2,1)再知道S2和S4的話就可以算出f(3,1),也就可以算出Node3-2了
原版書習(xí)題冊(cè)P138第1題，答案中對(duì)基金A和F的說明我覺得并沒有很充分啊。。。基金A對(duì)technology的依賴性較強(qiáng)就說明基金F比基金A更fundamental management了？這一點(diǎn)是如何比較出來的？
為什么one-step trees的例題中期初資產(chǎn)組合的價(jià)值是20*△-f而不是 f呢，賣出一份call不是應(yīng)該獲得期權(quán)費(fèi)嗎？為什么獲得的期權(quán)費(fèi)要在價(jià)值中減掉而不是加上呢？
1. 如果t-test 有部分not significant, F-test為significant，是否說明有multicollinearity，還說明了其他問題嗎? 2. 如果X有一部分存在multicollinearity（不是所有的X），t-test 和 F-test結(jié)果是怎樣的？
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