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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
我感到很亂啊 為什麼第一條可以用第三年 +f 就可以=第四年 但第三條要用第三年 x 1+f =第四年 可以詳細(xì)解釋一下嗎？我真的不太明白
37:41畫(huà)的forward curve在spot curve上方，但是之前得到了f(1,1)>s2>s1, forward curve 起點(diǎn)的f(1,1)點(diǎn)是不是應(yīng)該在s2上方呀？（圖上畫(huà)的藍(lán)色的線在s1,s2之間）
無(wú)套利定價(jià)模型中F=Se^rt，此處F為約定的交割價(jià)格，這個(gè)Future也應(yīng)該有他本身的價(jià)格，這個(gè)式子中并沒(méi)與體現(xiàn)出來(lái)，但等式左邊又有資金的融資成本，期權(quán)的價(jià)格在這個(gè)模型中為什么不考慮進(jìn)去呢
老師，前面做題保留的CF功能鍵中，多于的C03、F03之類的數(shù)據(jù)怎么清楚呀？
為什么無(wú)套利定價(jià)F0是現(xiàn)貨頭寸呢，什么是現(xiàn)貨投寸啊是無(wú)套利定價(jià)的意思嗎
老師，C中domains of their pdfs指的是隨機(jī)變量X的取值范圍還是密度函數(shù)f(x)的取值范圍？
老師，請(qǐng)問(wèn)算出來(lái)結(jié)果是aiaj，為什么說(shuō)是ai和F的關(guān)系呢？aiaj為什么只有100個(gè)呢？
老師，這里組合2豎著看的4個(gè)F的數(shù)值能說(shuō)明什么？麻煩老師中英文都講一下，謝謝！
根據(jù)講義，F/S>1+RX/1+RY,這里0.85/0.8>1.045/1.03啊，為什么不是借入x貨幣美元
老師好，為什么這里他后面展開(kāi)是σs*σf,而不是??(他們的價(jià)格變動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)差）
老師，這題為什么能直接用IRP等式求F？題目里面沒(méi)提到認(rèn)為IRP是成立的呀？
請(qǐng)問(wèn)58分44秒處的，S和F是分別指代Domestic和foreign貨幣之間的spot和forward的exchangerate嘛？
為什么在stressmkt情況下r_f和spread抵消所以用empirical_duration?為什么analytical_duration不work
老師，還是不太懂FX swap的報(bào)價(jià)方式為什么是f-s，可以舉個(gè)例子具體說(shuō)明嗎？
第三題將回報(bào)率按照f(2,2)的方式來(lái)計(jì)算，得出的也是6.53%，這樣計(jì)算可以嗎
金程問(wèn)答