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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這道題按理說(shuō)不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個(gè)公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺(jué)得答案有問(wèn)題
第34題的D選項(xiàng)可以麻煩具體講解一下嗎，沒(méi)有聽懂。F ratio的公式怎么是這樣的
二級(jí)說(shuō)大宗品roll yield，就是（近期-遠(yuǎn)期)/近期，外匯這邊是F-S/S，是因?yàn)檎驹趕hort position角度嗎？
經(jīng)典題第二題為什么不能直接用Z4×4＋f×1=Z5×5算呢
既然算出來(lái)F的standard deviation是3.6為什么不選C呢？ 解析里談到的location-scale指的什么？
通過(guò)查表得出F(1.5)是0.9332，這個(gè)數(shù)對(duì)么？貌似和老師算出來(lái)的不一樣呢
多元回歸不是應(yīng)該用F檢驗(yàn)嗎？為什么這里還是tStat的值？ttest和ftest有什么區(qū)別？
p217頁(yè)為什么給定一個(gè)F后 均值就是aF 標(biāo)準(zhǔn)差就是更號(hào)下一減a的平方？
不是說(shuō)F分布在檢驗(yàn)線性回歸時(shí)要所有數(shù)據(jù)嗎 為什么C是partial也對(duì)？
IV. The end users might prefer the extreme loss tail distribution be characterized by a Gumbel so that F(x) has exponential tails這里用frechet 不是更好么
老師，這里為什么能把F看成股票，P看成債券？如果搞錯(cuò)，計(jì)算不就都錯(cuò)了嗎。這里哪里來(lái)的自信這么假設(shè)？
條件異方差影響的用BP方法進(jìn)行檢驗(yàn)，為什么老師會(huì)說(shuō)影響t檢驗(yàn)后者F檢驗(yàn)?zāi)?，什么意?
第六問(wèn)，LIFO RESERVE= INV_F-INV_L，這個(gè)INV_L數(shù)字下降了，為什么不是LIFO RESERVE上升??？
老師這一題他的解釋我不太明白，為什麼商品和債券會(huì)是St和F
請(qǐng)問(wèn)算forwardrate時(shí)，也有semi-counpounding之類的要求嗎就比如（1+F/m)^mt也會(huì)有這類的計(jì)算嗎？
金程問(wèn)答