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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
你好，既然單元回歸，就只有一個(gè)X，一個(gè)系數(shù)b,那只要t檢驗(yàn)就可以了，為什么還要F檢驗(yàn)?zāi)?，如果?i class="highlight">F檢驗(yàn) 那不就是變成了多元回歸多個(gè)自變量了嗎，聽了兩卒次，還是不能理解兩個(gè)檢驗(yàn)的真正區(qū)別？
講解給的p*Su (1-p)*Sd=S0e^(rt) 跟f=(pfu (1-p)fd)e^(-rt)這倆公式不一樣誒 f的公式推導(dǎo)一下得出來的是 Su*p Sd*(1-p)-k=(S0-k)e^(rt). k跟ke^(rt)沒法抵消呀
你好，財(cái)報(bào)百題case1第2題，為什么不加D公司4000的dividend，dividend不是會(huì)增加F公司NI嗎。題干中說他們都designated at fair value，即便是fair value, AFS的unrealised G/L不也是進(jìn)入OCI么，為什么要加到對(duì)F公司的NI里
【三刷最終】 請(qǐng)教數(shù)量里面判定是否存在多重共線性的條件： 1、每個(gè)系數(shù)的t檢驗(yàn)接受原假設(shè)，即每個(gè)自變量的系數(shù)為零 2、整體F檢驗(yàn)拒絕原假設(shè)，即F不等于零，整體對(duì)因變量有解釋力度 3、R平方很高 對(duì)嗎？
老師，判斷多重共線性看F是不是特別顯著，同時(shí)t全部都不顯著，或者r的絕對(duì)值大于0.7。在這個(gè)題中是如何判斷的？因?yàn)?i class="highlight">F雖然特別顯著但是t好像不是全都不顯著，單純看r是否大于0.7嗎？有點(diǎn)混亂@_@
老師 這張圖片當(dāng)中為什么F等于回歸的方差除以殘差的方差 之前說的F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)兩個(gè)方差是否相等 但這里要證明的是所有斜率至少有一個(gè)不等于零 這和殘差的方差是否等于回歸的方差有什么關(guān)系嗎？
老師我想問一下 如果題中說 long hedge是指-S0+F1-S1 還是指F1-S1 我記得在上第三門基礎(chǔ)課的時(shí)候 楊老師給推過 但是和?？嫉睦蠋熣f的不一樣 請(qǐng)問哪個(gè)是正確的啊
老師，問一下百題-公司理財(cái)Q28題，用公式計(jì)算re的時(shí)候，解答時(shí)是re==D1/P0(1-f)；而講義中的公式是re=[D1/P0(1-f)]+g，就是解答時(shí)沒有加g這個(gè)增長(zhǎng)率，是怎么理解呢？
在異方差的影響中: 我懂t-test is unreliable; 但是怎么推得出F test 也是unreliable? 周琦老師上課的時(shí)候, 就說了一句: 一元回歸中的t檢驗(yàn)不通過類似的, 在多元回歸中, f檢驗(yàn)也不通過. 所以我不是很清楚. 謝謝老師~
老師前提假設(shè)是異方差通常會(huì)使SbJ ^低估，使得t檢驗(yàn)高估，拒真。但是F檢驗(yàn)怎么MSE又是高估的呢？SbJ^和MSE不應(yīng)該是同方向變動(dòng)嗎？這時(shí)做F檢驗(yàn)應(yīng)改也是高估，犯一類錯(cuò)誤？
中的這個(gè)公式，標(biāo)黃部分，是怎么得出的？這個(gè)公式代表什么含義？△ Sd/f, Sd/f, △ Pf/Pf, △Pd/Pd, 分別是什么含義？這個(gè)公式是怎么推導(dǎo)得出的？
老師，判斷roll yield正負(fù)就是站在現(xiàn)在時(shí)刻判斷對(duì)吧，現(xiàn)在是1時(shí)刻，比s1和F2。判斷盈虧程度就是1時(shí)刻，0時(shí)刻簽訂的F1到期結(jié)算價(jià)格和S1價(jià)格。一個(gè)買一個(gè)賣，看盈虧程度。
老師，這個(gè)表是符合Z分布的單尾對(duì)嗎？因?yàn)?i class="highlight">F（X）是累積分布函數(shù)的原因，所以左半邊都算probability。
沒明白這里的中心是什么。我理解的，有觀點(diǎn)，比較自己預(yù)期的E（S）和F，沒觀點(diǎn)，不懂。
為什么不可以使用NPV進(jìn)行計(jì)算？CF0=0, C01=-20000, F01=4, I=5, CPT NPV=?
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