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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
檢驗一系列系數是否等于一個常數，是用卡方檢驗嗎，那F分布在什么時候用
第66題，麻煩老師梳理下這幾種表達，一直有點混亂Rsquare 高， 說明解釋力度大， 那F-檢驗是通過了還是沒通過呢？ T-statistic 小說明cannot reject, 說明
精 hii是xi和x平均值的差，為什么hii之和等于K+1呢？
有一個總結 不知道可不可以這樣說在一組數據里 當N增大 也就是 sample size變大 自由度f增大，t分布更接近normal distrib；同時這組分布standard error
第34題的D選項可以麻煩具體講解一下嗎，沒有聽懂。F ratio的公式怎么是這樣的
二級說大宗品roll yield，就是（近期-遠期)/近期，外匯這邊是F-S/S，是因為站在short position角度嗎？
經典題第二題為什么不能直接用Z4×4＋f×1=Z5×5算呢
既然算出來F的standard deviation是3.6為什么不選C呢？ 解析里談到的location-scale指的什么？
通過查表得出F(1.5)是0.9332，這個數對么？貌似和老師算出來的不一樣呢
多元回歸不是應該用F檢驗嗎？為什么這里還是tStat的值？ttest和ftest有什么區(qū)別？
p217頁為什么給定一個F后 均值就是aF 標準差就是更號下一減a的平方？
不是說F分布在檢驗線性回歸時要所有數據嗎 為什么C是partial也對？
IV. The end users might prefer the extreme loss tail distribution be characterized by a Gumbel so that F(x) has exponential tails這里用frechet 不是更好么
老師，這里為什么能把F看成股票，P看成債券？如果搞錯，計算不就都錯了嗎。這里哪里來的自信這么假設？
金程問答
