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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
IV. The end users might prefer the extreme loss tail distribution be characterized by a Gumbel so that F(x) has exponential tails這里用frechet 不是更好么
老師，這里為什么能把F看成股票，P看成債券？如果搞錯(cuò)，計(jì)算不就都錯(cuò)了嗎。這里哪里來的自信這么假設(shè)？
條件異方差影響的用BP方法進(jìn)行檢驗(yàn)，為什么老師會(huì)說影響t檢驗(yàn)后者F檢驗(yàn)?zāi)?，什么意?
第六問，LIFO RESERVE= INV_F-INV_L，這個(gè)INV_L數(shù)字下降了，為什么不是LIFO RESERVE上升?。?
老師這一題他的解釋我不太明白，為什麼商品和債券會(huì)是St和F
請(qǐng)問算forwardrate時(shí)，也有semi-counpounding之類的要求嗎就比如（1+F/m)^mt也會(huì)有這類的計(jì)算嗎？
這里老師說f1的浮動(dòng)利率已經(jīng)無法鎖定那為什么還有1的時(shí)間點(diǎn)的c呢？
公式里為什么是F0（1+Q)t次方？難道不應(yīng)該是-t次方嗎？感謝解答！
t分布、f分布、卡方分布、正態(tài)分布有什么區(qū)別呀，分別是什么時(shí)候適用，能否舉對(duì)應(yīng)例子，謝謝。
再推導(dǎo)尾隨對(duì)沖時(shí)，那個(gè)s和 f不是下角標(biāo)上的字母嗎，怎么還能給提出來了呢
為什么(1+R2)T2=(1+R1)T1+(1+F12)T2-T1 呢？
請(qǐng)問Reading1課后題第9題為什么選C？p values for F and t的區(qū)別是什么呢？
一年后利率是指一年后的即期利率嗎？怎么區(qū)分有沒有給出F？
卡方和F分布的自由度要考的嗎 這里解釋最后一句看不懂
這里short 頭寸 (f-s)/s 大于0 就說明higher roll yield 嗎？也沒說之前roll yield 是多少，怎么就能判斷出來？
金程問答