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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么F和Z都是0，1標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，它倆之間還沒(méi)關(guān)系，不能相加減？
檢驗(yàn)一系列系數(shù)是否等于一個(gè)常數(shù)，是用卡方檢驗(yàn)嗎，那F分布在什么時(shí)候用
第66題，麻煩老師梳理下這幾種表達(dá)，一直有點(diǎn)混亂Rsquare 高， 說(shuō)明解釋力度大， 那F-檢驗(yàn)是通過(guò)了還是沒(méi)通過(guò)呢？ T-statistic 小說(shuō)明cannot reject, 說(shuō)明
老師好，這個(gè)題目我還有不明白的地方，為什么可以用遠(yuǎn)期利率去計(jì)算含權(quán)債券的PV？用f（n，1）的遠(yuǎn)期利率計(jì)算回倒的每一期的價(jià)值應(yīng)該是個(gè)平均值吧，但是如果是在利率二叉樹(shù)上面，有些節(jié)點(diǎn)達(dá)到行權(quán)條件，有些
Sf的計(jì)算公式里面X-X拔這一項(xiàng)和Xi-X拔有啥區(qū)別？比如有三個(gè)數(shù)1，2，3
第34題的D選項(xiàng)可以麻煩具體講解一下嗎，沒(méi)有聽(tīng)懂。F ratio的公式怎么是這樣的
二級(jí)說(shuō)大宗品roll yield，就是（近期-遠(yuǎn)期)/近期，外匯這邊是F-S/S，是因?yàn)檎驹趕hort position角度嗎？
經(jīng)典題第二題為什么不能直接用Z4×4＋f×1=Z5×5算呢
既然算出來(lái)F的standard deviation是3.6為什么不選C呢？ 解析里談到的location-scale指的什么？
通過(guò)查表得出F(1.5)是0.9332，這個(gè)數(shù)對(duì)么？貌似和老師算出來(lái)的不一樣呢
多元回歸不是應(yīng)該用F檢驗(yàn)嗎？為什么這里還是tStat的值？ttest和ftest有什么區(qū)別？
p217頁(yè)為什么給定一個(gè)F后 均值就是aF 標(biāo)準(zhǔn)差就是更號(hào)下一減a的平方？
不是說(shuō)F分布在檢驗(yàn)線(xiàn)性回歸時(shí)要所有數(shù)據(jù)嗎 為什么C是partial也對(duì)？
IV. The end users might prefer the extreme loss tail distribution be characterized by a Gumbel so that F(x) has exponential tails這里用frechet 不是更好么
金程問(wèn)答