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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，判斷多重共線性看F是不是特別顯著，同時t全部都不顯著，或者r的絕對值大于0.7。在這個題中是如何判斷的？因?yàn)?i class="highlight">F雖然特別顯著但是t好像不是全都不顯著，單純看r是否大于0.7嗎？有點(diǎn)混亂@_@
老師 這張圖片當(dāng)中為什么F等于回歸的方差除以殘差的方差 之前說的F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)兩個方差是否相等 但這里要證明的是所有斜率至少有一個不等于零 這和殘差的方差是否等于回歸的方差有什么關(guān)系嗎？
老師我想問一下 如果題中說 long hedge是指-S0+F1-S1 還是指F1-S1 我記得在上第三門基礎(chǔ)課的時候 楊老師給推過 但是和?？嫉睦蠋熣f的不一樣 請問哪個是正確的啊
老師，問一下百題-公司理財(cái)Q28題，用公式計(jì)算re的時候，解答時是re==D1/P0(1-f)；而講義中的公式是re=[D1/P0(1-f)]+g，就是解答時沒有加g這個增長率，是怎么理解呢？
在異方差的影響中: 我懂t-test is unreliable; 但是怎么推得出F test 也是unreliable? 周琦老師上課的時候, 就說了一句: 一元回歸中的t檢驗(yàn)不通過類似的, 在多元回歸中, f檢驗(yàn)也不通過. 所以我不是很清楚. 謝謝老師~
老師前提假設(shè)是異方差通常會使SbJ ^低估，使得t檢驗(yàn)高估，拒真。但是F檢驗(yàn)怎么MSE又是高估的呢？SbJ^和MSE不應(yīng)該是同方向變動嗎？這時做F檢驗(yàn)應(yīng)改也是高估，犯一類錯誤？
中的這個公式，標(biāo)黃部分，是怎么得出的？這個公式代表什么含義？△ Sd/f, Sd/f, △ Pf/Pf, △Pd/Pd, 分別是什么含義？這個公式是怎么推導(dǎo)得出的？
老師，判斷roll yield正負(fù)就是站在現(xiàn)在時刻判斷對吧，現(xiàn)在是1時刻，比s1和F2。判斷盈虧程度就是1時刻，0時刻簽訂的F1到期結(jié)算價(jià)格和S1價(jià)格。一個買一個賣，看盈虧程度。
老師，這個表是符合Z分布的單尾對嗎？因?yàn)?i class="highlight">F（X）是累積分布函數(shù)的原因，所以左半邊都算probability。
沒明白這里的中心是什么。我理解的，有觀點(diǎn)，比較自己預(yù)期的E（S）和F，沒觀點(diǎn)，不懂。
為什么不可以使用NPV進(jìn)行計(jì)算？CF0=0, C01=-20000, F01=4, I=5, CPT NPV=?
計(jì)算器先按2nd，cf,只出現(xiàn)了cfo,co1,f01,找不到cf1cf2
公式推的時候，見圖二，左側(cè)的久期d和價(jià)格f到底是ctd bond的，還是underlying的國庫券的？
page 15.這個backwardation和contango與梁老師在直播中講的矛盾，normal和invert不是F、s的關(guān)系。哪個正確？
t-statistic p-value F-statistic 分不清，可不可以匯總解釋一下。
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