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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
如圖，考過的這個(gè)CS的公式里，D是指?jìng)鶆?wù)價(jià)值，F指?jìng)鶆?wù)的債券的面值是吧？我再確認(rèn)一下。
為什么不是（RM-RF）？講義P7-135上寫的是 F作為因子，那就是surprise才對(duì)??？ 謝謝！
這個(gè)公式不是外匯的定價(jià)公式嗎，不是應(yīng)該用F0=（S0-I）*e^rt這個(gè)公式嗎？
這個(gè)地方有點(diǎn)忘了，F>S，等式右邊也應(yīng)該是分子大于分母呀，為什么說(shuō)美元升值，巴西里拉貶值呢。
按照CDF性質(zhì)，F(x)在x=6時(shí)應(yīng)等于0，在x=10時(shí)應(yīng)等于1。本題為什么不滿足？
林老師在基礎(chǔ)段講的F test t test，公式計(jì)算是不是不在二級(jí)的考察范圍里？
A stock with an expected return of 9.0%：不應(yīng)該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
這里不是很明白 如果用forward rate bias來(lái)分析，是F<S的吧。這樣buy curreny selling at forward discount 是買AUD嗎？
圖1和2對(duì)Roll yield的說(shuō)法是不是矛盾了？（F-S)/S到底是negative還是positive roll yield??？
原版書題36頁(yè)5的C，查F表應(yīng)該用0.05還是0.025，林正老師上課說(shuō)要0.05除以2
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產(chǎn)的一個(gè)變量，當(dāng)F很小，U很小的時(shí)候，很容易出現(xiàn)違約？
卡方分布和F分布和前面章節(jié)講到的概率分布圖很像，也是恒大于0圖，請(qǐng)問是一樣的嗎？
老師 是不是(除了F檢驗(yàn)) 不管是線性回歸還是時(shí)間序列 所有檢驗(yàn)的自由度都是n-k-1這樣？
請(qǐng)問為什么BG test里面F檢驗(yàn)是n-k-1的自由度，serial corr這里是n-q-k-1? 不都是restrict了q個(gè)自變量？
金程問答