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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
按照CDF性質(zhì)，F(x)在x=6時應等于0，在x=10時應等于1。本題為什么不滿足？
林老師在基礎段講的F test t test，公式計算是不是不在二級的考察范圍里？
A stock with an expected return of 9.0%：不應該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
這里不是很明白 如果用forward rate bias來分析，是F<S的吧。這樣buy curreny selling at forward discount 是買AUD嗎？
圖1和2對Roll yield的說法是不是矛盾了？（F-S)/S到底是negative還是positive roll yield??？
原版書題36頁5的C，查F表應該用0.05還是0.025，林正老師上課說要0.05除以2
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產(chǎn)的一個變量，當F很小，U很小的時候，很容易出現(xiàn)違約？
卡方分布和F分布和前面章節(jié)講到的概率分布圖很像，也是恒大于0圖，請問是一樣的嗎？
老師，在t分布中，首先自由度這個概念如何理解？為何定義為是N-1呢？其次，在chi和F分布中是否也涉及到自由度的問題？如何確定呢？
請問這個二叉樹里1.9442%是怎么算出來的？我用的f(1,1)e^0.1=1.7677*e^0.1=1.9536,和書上不一樣。而且D2的中間的利率為啥不是f(2,1)=3.0596%,書上的這個節(jié)點是3.0315%，請問是怎么算出來的？
老師，第二個等式老師板書和答案是不一樣的，按照老師板書60在等式左邊，F5應該是27500.而按照答案里的公式60是在等式右邊，算出的F5就是25000，那么究竟是加60=0還是等于60呢？請老師解答一下
請問此處F值為什么越大代表模型越好？F=MSR/MSE，MSR和MSE都是方差的概念，可否理解為偏離設定值的程度？如果可以的話，MSR越大，代表真實數(shù)據(jù)與回歸的差距越大，為什么可以代表模型越好？而且，MSE越小，代表誤差的方差越小，這不能代表模型越好嗎？
老師你好，這里講portfolio balance時又提到M-F model，直接得出結(jié)論擴張財政政策會使本幣升值。但前面講的M-F model要分情況，floating+high capital
金程問答