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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這個公式不是外匯的定價公式嗎，不是應(yīng)該用F0=（S0-I）*e^rt這個公式嗎？
這個地方有點忘了，F>S，等式右邊也應(yīng)該是分子大于分母呀，為什么說美元升值，巴西里拉貶值呢。
按照CDF性質(zhì)，F(x)在x=6時應(yīng)等于0，在x=10時應(yīng)等于1。本題為什么不滿足？
林老師在基礎(chǔ)段講的F test t test，公式計算是不是不在二級的考察范圍里？
A stock with an expected return of 9.0%：不應(yīng)該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
這里不是很明白 如果用forward rate bias來分析，是F<S的吧。這樣buy curreny selling at forward discount 是買AUD嗎？
圖1和2對Roll yield的說法是不是矛盾了？（F-S)/S到底是negative還是positive roll yield啊？
原版書題36頁5的C，查F表應(yīng)該用0.05還是0.025，林正老師上課說要0.05除以2
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產(chǎn)的一個變量，當(dāng)F很小，U很小的時候，很容易出現(xiàn)違約？
卡方分布和F分布和前面章節(jié)講到的概率分布圖很像，也是恒大于0圖，請問是一樣的嗎？
應(yīng)該怎么理解？題目中對這個條件的用法說不通啊。。。 此外，如果用老師上課講的公式：N=[(Dt - Dp)/Df] * (P$/f$)，其中Df=Dcto/CFcto，結(jié)合這個futures contract size的條件，公式中f$這個變量應(yīng)該取多少？
老師，第9題問F統(tǒng)計量是多少。我想問1.單元回歸斜率的自由度=殘差項的自由度=n-2 這句話是什么意思 2.但是F檢驗不是對整體進行檢驗的嗎？為什么這里只說了一個斜率等于0然后就可以直接用msr/mse算？就是我認為這個假設(shè)“斜率等于0”是有問題的
請問這個二叉樹里1.9442%是怎么算出來的？我用的f(1,1)e^0.1=1.7677*e^0.1=1.9536,和書上不一樣。而且D2的中間的利率為啥不是f(2,1)=3.0596%,書上的這個節(jié)點是3.0315%，請問是怎么算出來的？
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