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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
如圖，考過的這個CS的公式里，D是指債務價值，F指債務的債券的面值是吧？我再確認一下。
為什么不是（RM-RF）？講義P7-135上寫的是 F作為因子，那就是surprise才對啊？ 謝謝！
這個公式不是外匯的定價公式嗎，不是應該用F0=（S0-I）*e^rt這個公式嗎？
這個地方有點忘了，F>S，等式右邊也應該是分子大于分母呀，為什么說美元升值，巴西里拉貶值呢。
按照CDF性質，F(x)在x=6時應等于0，在x=10時應等于1。本題為什么不滿足？
林老師在基礎段講的F test t test，公式計算是不是不在二級的考察范圍里？
A stock with an expected return of 9.0%：不應該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
這里不是很明白 如果用forward rate bias來分析，是F<S的吧。這樣buy curreny selling at forward discount 是買AUD嗎？
圖1和2對Roll yield的說法是不是矛盾了？（F-S)/S到底是negative還是positive roll yield??？
原版書題36頁5的C，查F表應該用0.05還是0.025，林正老師上課說要0.05除以2
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產(chǎn)的一個變量，當F很小，U很小的時候，很容易出現(xiàn)違約？
卡方分布和F分布和前面章節(jié)講到的概率分布圖很像，也是恒大于0圖，請問是一樣的嗎？
應該怎么理解？題目中對這個條件的用法說不通啊。。。 此外，如果用老師上課講的公式：N=[(Dt - Dp)/Df] * (P$/f$)，其中Df=Dcto/CFcto，結合這個futures contract size的條件，公式中f$這個變量應該取多少？
老師，第9題問F統(tǒng)計量是多少。我想問1.單元回歸斜率的自由度=殘差項的自由度=n-2 這句話是什么意思 2.但是F檢驗不是對整體進行檢驗的嗎？為什么這里只說了一個斜率等于0然后就可以直接用msr/mse算？就是我認為這個假設“斜率等于0”是有問題的
金程問答
