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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里的p2為什么能用兩年期的 spot去折現(xiàn)，不該是用f(2,2)去折現(xiàn)嗎
F檢驗(yàn)，T檢驗(yàn)，對(duì)數(shù)檢驗(yàn)分別是什么意思，適用什么情況，這里不太能理解，可以舉例說明嗎
老師，請(qǐng)問下，PV浮動(dòng)??PV固定，既然f1的浮動(dòng)利率不好估計(jì)，那怎么算PV浮動(dòng)的現(xiàn)值呢？
請(qǐng)問為什么每次按完F01之后不會(huì)去到CF1，怎么按都回到CF0，怎么回事呀
老師好，請(qǐng)問casebook 2011 5C的答案中，如何理解F is young and has a large amount of human capital，這個(gè)會(huì)讓他少買股票？
s1到s2的差額為什么很大，通過s1跟發(fā)f（1，2）怎么推導(dǎo)出來的
老師你好，在講covered interest differential這，第二種情況，為什么要把F/S移到右邊，把1+r(y)移到左邊？
老師，這題是因?yàn)榇钨J危機(jī)時(shí)候美元短缺意思需要premium才能買到，所以F大于S，導(dǎo)致cross curreny basis大于0嗎？
為什么這里定價(jià)定的是折現(xiàn)因子，不應(yīng)該是定遠(yuǎn)期利率f（1，2）嗎？
P2折現(xiàn)率，不應(yīng)該用SR2和SR4求出的f(2,2)嗎？
老師，這題的F怎么算的我還是不太明白 還有第二張圖的eurodollor future prices的公式是啥意思
如圖所示，為什么套利后的收入這塊是F/S(1＋Ry)呢？不知道是怎么推導(dǎo)出來的
滾動(dòng)越不頻繁s和f之間的價(jià)差才越大，那basis 也越大，我是這么理解的，所以選了c，為什么是a？
lessor的F.L下資產(chǎn)不是計(jì)入在lessee中，到期后歸屬lessee所有嗎，為什么這個(gè)到期lessor會(huì)收回資產(chǎn)？
如圖，考過的這個(gè)CS的公式里，D是指?jìng)鶆?wù)價(jià)值，F指?jìng)鶆?wù)的債券的面值是吧？我再確認(rèn)一下。
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