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原版書(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)課后題
原版書第220頁(yè)，也就是R10課后12題中寫unique circumstance。書上寫了unique這塊因?qū)懶┫拗浦惖模ㄒ?jiàn)第三張圖），但是答案（第一張圖）卻不是。我自己寫的答案是第二張圖。我感到很奇怪。麻煩老師解釋一下！謝謝啦！
固收，reading38，原版書課后題第一題。沒(méi)看懂cash settle和physical sette的區(qū)別。CDS違約賠償按照同級(jí)別中虧損最大的那個(gè)債券標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠付，這個(gè)明白。希望老師解釋一下買債券和CDS，以及半年后settle的整個(gè)過(guò)程，以及其中的損失到底是多少。感謝！
請(qǐng)問(wèn)老師FRA中valuation例題如果按原版書的解法是否是根據(jù)3時(shí)間點(diǎn)和9時(shí)間點(diǎn)的spot rate求3時(shí)間點(diǎn)的FRA（6，9），與0時(shí)間點(diǎn)的FRA（6，9）求差后，差值折現(xiàn)到3時(shí)間點(diǎn)，求法如圖，是否正確
原版書數(shù)量課后題237-241頁(yè)，27-35題，一階差分后，表1和表2中b0和b1不一樣，表1不顯著，表2顯著，是不是可以理解為，一階差分后，新的Coefficient無(wú)法看出新模型是否有效，按這
原版書課后題357頁(yè)第34題：如何評(píng)判敏感度呢？？講義中也沒(méi)有深入講。 為什么不用百分比呢？而是使用range呢？ 我的想法是前兩者來(lái)說(shuō)，都在4.7%上下波動(dòng)，第一個(gè)上下波動(dòng)才0.4%左右，太小
企業(yè)理財(cái)，reading20，原版書課后題第44題，問(wèn)Sal（T）從5變成15，對(duì)NPV的影響。答案算法直接計(jì)算了delta Sal（T），用13%折現(xiàn)，作為NPV的delta值。我覺(jué)得不對(duì)，因?yàn)?
老師，你好。這道原版課后題我和答案算的不樣，2018年玥31日并不是個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度，難道不應(yīng)該把年換算成63個(gè)月嗎？原版直接以年開方的。
1、原版教材P16，最上面，舉例咖啡和白菜，他們又沒(méi)有什么聯(lián)系，舉這個(gè)例子說(shuō)明什么呢？ 2、原版教材P23，最下面，為什么total cost=勞動(dòng)力成本＋資本成本，為什么沒(méi)有原材料成本？
Reading12原版書課后題倒數(shù)第二題中，按照原版書的解釋money duration大體匹配即可，主要是根據(jù)convextity進(jìn)行的判斷。那么請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)因素的影響，可以理解為先判斷convexity，再判斷duration嘛？
請(qǐng)問(wèn)，原版書后題28題，在計(jì)算effective duration時(shí)，答案給的計(jì)算使用的二叉樹每個(gè)結(jié)點(diǎn)的利率跟題目中給的利率不一樣，請(qǐng)問(wèn)是我漏掉什么步驟了嗎？還是原版書改了？
老師你好 我把原版書上的題目都做了一遍 . 一共15道題目有疑問(wèn) 問(wèn)題4我這種算法為什么不對(duì)？---本題是原版書106頁(yè) 的 第32題 是一道情景題
of the curve move downward (upward) and the middle of the curve moves upward (downward).這個(gè)和原版書說(shuō)的相反。原版
請(qǐng)問(wèn)R18原版書例題8第1題，答案為什么沒(méi)有提到unexpected risks增長(zhǎng)了？
請(qǐng)問(wèn)原版書課后題reading23的第8題的C和D問(wèn)是怎樣算？
R10原版書例題5第3問(wèn)，能夠請(qǐng)老師結(jié)合數(shù)字講一下？
金程問(wèn)答