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信用風(fēng)(fēng)險
信用利差從3變到6
老師，otc市場沒有信用風(fēng)險？？？
信用利差是什么，怎么算
精 老師好，roll yield的計算公式是：(S-F)/S。long方，+(S-F)/S；short方，-(S-F)/S。據(jù)此計算，題目中F是貼水，F<S，那不是正數(shù)嗎，為啥負數(shù)而且還擴大？
FRA計算f(1,4);為什么不能用f(1,4)*s(0,1)=f(0,4)，來計算
羅馬字母第四個，聯(lián)合的假設(shè)檢驗，什么叫看F的P-value呀？F檢驗不就是F檢驗，有自己的F值嗎？
請問老師說contango是遠月F大于近月F，但是我在contango圖中畫的藍色部分為什么能看出遠月F小于近月F呢，這里不太理解
如果抵押品價格上升，那么borrower有信用風(fēng)險。這里的信用風(fēng)險是指，lender可能違約，所以給borrower帶來的風(fēng)險嗎？信用風(fēng)險和違約風(fēng)險是一個概念嗎？
匯率折算 原版書課后習(xí)題 31、C選項，當(dāng)報告貨幣升值時，繳納稅費從同等價值的外幣折算成報告貨幣，金額會變少，這樣是不是也會導(dǎo)致外國子公司的稅費變低呢？33、題目中NOTE4說，子公司Ng有一筆
老師您好，關(guān)于basis risk我一直有個疑惑，為什么effective price=S2+F1-F2？為什么不等于S1-S2+F1-F2？
這個題，第二問，為什么能直接用K＝F＝28.8？K＝F這個公式不是f＝0時才能用嗎？
老師，f(-0.91)和f(0.91)面積應(yīng)該是一樣的啊，沒理解為什么要用1-f(0.91)?
老師我沒太明白F12，F23，F13中，這個下角標(biāo)12，23，13具體怎么得出的
為什么這個折現(xiàn)成為－f0的現(xiàn)金流沒有下降部分的錢△（F0d－F0）－fd呢？
老師 這道題最后一步 算出來F后為什么要用F-S，為什么不是F
金程問答