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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
PPT第55頁(yè)，多重共線性的檢驗(yàn)方法第一種： 1、F-statistic is significant 意思是F-statistic 大，所以更容易拒絕H0，所以至少有一個(gè)b不等于0嗎？ 2、t-statistics are not significant 意思是說(shuō)所有的b都等于0，還是只有部分b等于0？
老師說(shuō)，正常情況下方差變大，MSE變大，Sb cap也變大。但是異方差不是這樣，sb cap會(huì)偏?。ㄏ鄳?yīng)的MSE是不是也偏??？），單個(gè)統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)是這樣。那么為什么說(shuō)到F 檢驗(yàn)，就直接說(shuō)MSE變大了呢？是因?yàn)楫惙讲顚?duì)F test的影響不一樣？
還有一個(gè)公式，(F-S)/S=rx-ry. 這樣算出來(lái)是-98.9. 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式在什么時(shí)候用呢？
這個(gè)T時(shí)刻的F0不是到T時(shí)候才能知道嗎?那我們?cè)趺匆袁F(xiàn)在的角度計(jì)算遠(yuǎn)期的價(jià)值?
cfo是什么意思，為什么錄入-2950，c01，是什么意思，f01為什沒(méi)錄入17而不是18？
能不能詳細(xì)解釋一下regression model三大問(wèn)題對(duì)于standard error, t statistics, and F statistics的影響和原因？
在假設(shè)檢驗(yàn)中，F是用來(lái)檢驗(yàn)方差是否相等的；回歸中用來(lái)檢驗(yàn)多元線性slope是否相等均為0，這個(gè)怎么理解
9月至11月，豐收，現(xiàn)貨價(jià)格下降，相比期貨價(jià)格上升，F>S，應(yīng)該是contango吧
第39題，計(jì)算第二年賣出的價(jià)格時(shí)為什么不用Forward rate-F(2,2)？,而是用Spot rate，
為什么這里b是slope coefficient而不是F？每個(gè)公司的b不同，那b不是很像variable的概念嗎
二叉樹定價(jià)構(gòu)造covered call 為什么組合的價(jià)值f-20*delta（賣出期權(quán)獲得期權(quán)金，買入股票支出成本）
圖中F檢驗(yàn)回顧，左側(cè)2.5%是否代表方差大的放在分母上的情況？另外檢驗(yàn)前如何知道方差誰(shuí)大誰(shuí)小呢？謝謝
老師，遠(yuǎn)期利率可以實(shí)現(xiàn)是什么意思呢？是指F12等于S1還是S2呢？
在對(duì)系數(shù)b1進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候，什么時(shí)候用T分布，什么時(shí)候用F分布，聽著有點(diǎn)暈，沒(méi)搞懂。
為什么對(duì)于多元回歸，T檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)結(jié)果不一致的時(shí)候就代表存在多重共線性？
金程問(wèn)答