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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
求dr，公式不是f-p/p*365/t嗎？為啥要用計算器第三排鍵
求dr，公式不是f-p/p*365/t嗎？為啥要用計算器第三排鍵
老師好， 這里的第二條公式 符號是不是弄錯了？ f/s是小于右邊？ 謝謝
老師好，forward price是代表forward rate的意思？forward price和f(1,2)是相等含義的名詞？
老師，這兒考慮了C-P，期貨F的情況，為什么不考慮K/(1+r)這部分的影響？
老師您好，這一題用金融計算器的【7】和【8】鍵將Xi輸入X，將numberOfAnalysts輸入Y，為什么計算出來的平均數(shù)x-bar以及s都與答案不一樣?
請問Delta Put=Delta Call-1, 實際上Delta Call=N(d1), Delta Put=N(-d1), 這樣的話推出來可以的得到: N(-d1)=N(d1)-1, 但前面BSM中講的時候這個等式是N(-d1)=1-N(d1), 這里有邏輯矛盾，該怎么理順呢？謝謝
老師，為什么這道題cov最后不用除以n呢？我記得之前很多題最后都要除以n。怎么區(qū)分什么時候需要除以n什么時候不用除以n呢？
想問一個問題就是求和為什么是n個sample 不是n-1個sample呀，還有就是求E[S^2]時的probability是1/n還是1/n-1呢
請問老師，習題集662題是否只要是deep ITM，N(d1)和N(d2)都近似1，那么N(-d1)和N(-d2)都近似0，put option價值是0？
老師，這題有偏和無偏的區(qū)別是除以n或者n-1，講課的課件哪里說明了總體是除以n-1啊，我看到的講課是講的無偏用n-1
看漲期權的delta就是N(d1), 看跌期權的delta就是N(d1)-1, 那么N(d2)和與N(d2)有關的式子有什么對應的說法嗎？
為什么delta不能用e^rt算呢？ 還有N（-d1）是1-N（d1）還是N（d1）-1呀
老師，為什么n=17呢？不是payment due么？從n=0到n=17時候payment due，不是18筆么
金程問答
